VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -1-

안녕하세요?

 

이제까지 일단 VR과 MFI기반으로 해서 나온 매도/매수 룰을 한번 테스트 해 보았습니다만, 그걸 10, 30, 40 period에서 나온 결과를 각각 비교해 보는 것은 하지 않았습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 이 분석을 하기 위해서, 일련의 포스팅에 들어가 보고자 합니다.

 

먼저 VR지수를 기반으로 해서 나온 결과들을 모두 모아서, 엑셀의 정렬 기능을 사용해서 이를 한번 각각의 조건별로 모아 놓아서, 다른 period별로 나열되게 해 줍니다.

 

먼저 10분봉 캔들 챠트에서 나온 평균과 표준편차를 그래프로 그려 보도록 합니다. 일단 처참하게도 기간을 바꾸어도 VR지수의 1번 조건에서는 평균수익이 거의 변화가 없습니다.

 

왜 이렇게 되는가 했더니, 일단 손해를 본 종목의 갯수가 꾸준하게 이익을 본 종목의 갯수보다 훨씬 더 적어지고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 이익과 손해의 최대치도 한번 비교해 봤는데 제 기대와는 다르게 아무런 변화가 없는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 이번에는 더 빡빡한 조건인 2번 조건에서 한번 period에 따른 어떤 변화가 있는지 살펴 보았습니다. 일단 여기서는 우선 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 일단 평균수익이 증가는 하는데, +가 아니라 -인 상황이라는 점이 심한 단점입니다.

 

그 다음으로 여전히 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수보다 많은 것을 확인할 수 있었습니다. 다만 period가 길어지면 길어질 수록 손해보는 종목의 갯수는 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷의 그래프처럼 최대로 본 이익과 최고로 본 손해에 대해서 한번 분석을 해보기는 보았습니다만, 문제는 period가 변해도 아무런 차이가 없다는 것 입니다.

 

이제 3번 조건에 대해서 한번 알아보는 시간을 가졌습니다. 우선 여기서는 기간이 길어질 수록 평균수익이 올라가다가 40 period에서 드디어 플러스로 갔습니다. 이제 다음 그래프를 원래라면 올려야 하는 시간인데, 너무 포스팅이 길어지는 감이 있어서 여기서 한번 줄이도록 하겠습니다.