10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-complete-

안녕하세요?

 

이제서야 MFI의 마지막 분석내용을 올려 보고자 합니다. 일단 이 내용을 올려보기 전에, 여기까지 거래량을 기반으로 한 2가지 지수에 대해서 한번 알아보기는 했는데, 아직까지는 그렇게 이거다 할만한 조건은 나오지 않은 것으로 보입니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해를 본 횟수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 점점 60분봉으로 가면 갈수록 손해보는 종목의 갯수가 줄어서 이익본 종목의 갯수와 더 차이가 나오는 것을 확인할 수 있는데, 문제는 거래가 전혀 없는 종목 역시 늘어난다는 것 입니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 이익의 최대치는 그렇게 캔들챠트 데이터 베이스의 변화에 따른 변화량이 없는데, 손해의 최고치는 60분봉으로 가면 갈수록 서서히 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 MFI지수를 기반으로 하는 매도/매수 룰에서 2번째로 널널한 기준인 4번 조건을 한번 분석하기 위해서 그래프를 그려 보도록 합니다. 일단 평균수익이 처참한 건 여전하다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 한번 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 합니다. 우선 10분봉에서는 손해를 이익보다 더 많이 보고 있고, 60분봉에 가서야 역전이 됩니다.

 

그리고 나서 4번 조건의 최대 이익량과 최고 손해량을 한번 비교해 보았습니다. 일단 나오는 값을 한번 비교해 보았으며.... 그나마 30분봉에서 이익의 최대량은 그대로 인데, 손해의 최대량은 줄어든 것을 볼 수 있었지만, 그 외에는 그렇게 큰 변화하는 경향이 없습니다.

 

그리고 나서 이제 마지막으로 가장 널널한 조건에서 나온 조건을 한번 살펴 보고자 합니다. 일단 이 조건을 살펴 보았으면, 평균수익은 마이너스를 넘지 못하고 있습니다.

 

그 다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 한번 알아보도록 했습니다. 우선 10~30분봉에서 나온 조건을 가지고 한번 보면, 손해를 본 종목의 갯수가 이익을 본 종목의 갯수보다 더 많습니다. 60분봉에 가서야 겨우 상황이 나아진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 일단 최대 이익과 최소 이익을 비교해 보았는데, 여기서도 그렇게 좋지 못한 결과가 나왔습니다. 일단 이렇게 해서 특별한 경향성이 없는 것을 알 수 있었는데, 이래서 생각해 보면, MFI를 쓰는 경우도 이익을 볼 경우보다 손해를 볼 확률이 훨씬 더 높다는 것을 알 수 있었습니다. 이제 마지막으로 전체적인 VR과 MFI를 이용한 내용을 분석해 보아야 겠다는 생각이 듭니다.