10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 너무 길어서 끊었는데, 계속해서 VR지수를 바탕으로 해서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 이어서 가 보고자 합니다.

 

지난번 포스팅 마지막에서 평균수익이 왜 그리도 바닥을 기고 있는지 알만한 것이, 일단 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수보다 더 많다는 것을 확인할 수 있었습니다. 60분봉에 가서야 이 관게가 역전이 되는데, 이제는 거래량이 없는 종목이 더 증가합니다.

 

그리고 이익의 최대치와 손해의 최대량을 한번 비교해 보았더니, 이익의 최대량은 그렇게 변하지 않았고, 대신 손해의 최대치는 60분봉으로 갈수록 줄어들고 있습니다.

 

이제 조금 더 빡빡한 조건인 4번 조건의 평균수익과 표준편차를 그래프로 그려 보도록 합니다. 이렇게 해서 나온 결과를 보면, 역시나 바닥을 기어다니고 있는 평균수익을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 한번 이익과 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서는 손해를 이익보다 더 많이 보다가 60분봉에 와서야 겨우 상황이 나아진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치도 비교해 보았더니, 역시나 공통적으로 이익은 그렇게 변하지 않는데, 손해는 60분봉으로 가면 갈수록 더 정확해 지는 경향을 보이고 있습니다.

 

이제 마지막으로 VR지수에서 가장 빡빡하고 엄격한 조건에서 한번 작업을 한 결과를 보고자 합니다. 일단 여기서는 10분봉만 손해를 평균적으로 보았고, 나머지에서는 이익이지만, 그래도 그 양이 미미합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수에 대해서 한번 조사해 보니, 우선 손해를 본 종목의 갯수는 10분봉만 이익을 본 종목의 갯수보다 더 많았지, 이후에는 역전이 되었습니다. 다만 이러면서 점점 더 많은 종목이 거래량이 없는 종목이 되어 갑니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았습니다. 여기서 나온 결과를 보면, 이익은 30분봉까지는 그렇게 변하지 않았고, 손해는 급격히 줄어들다가, 이후 줄으라는 손해는 거의 안 줄어들면서 이익의 최대치는 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 아무튼 이렇게 해서 분석해 보니, 어디가 잘못된 것인지 모르겠습니다만, 일단 이 VR지수를 10의 period로 사용하는 것은 더 상황이 안 좋다고 말할 수 있어 보입니다.