10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-3-

안녕하세요?

 

계속해서 지난번 포스팅에 이이서 데이터 분석 결과를 올리고자 합니다. 일단 이제부터는 하루에 한개가 아니라, 여러개씩 속도를 내서 여러개의 포스팅으로 엄청나게 많이 나온 결과를 한번 올려보고 어떻게 결론을 내는지에 대해서 한번 이야기를 해 볼까 합니다.

 

마지막으로 60분봉 캔들챠트에서 나온 결과만이 있었기에, 이 결과를 가지고서 한번 VR지수를 계산한 다음, 그 결과를 각각의 조건별로 도표로 만들어 보았습니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 평균수익이 조금은 느아지는 것 같지만, 그렇다고 해서 수익이 좋으냐 하면, 여기서도 바닥을 기어 다니고 있습니다.

 

가장 널널한 조건에서는 손해를 본 종목의 갯수가 이익을 본 종목의 갯수보다 더 많다는 것을 볼 수 있다가, 2번 조건에서 같은 숫자를 기록하고, 그 다음에 이익을 본 종목의 갯수가 더 많아지는데, 대신 거래가 없는 종목의 갯수도 많아지는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았는데, 여기서는 이익의 최대치와 손해의 최대치가 둘다 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 줄어듭니다. 다만 손해가 줄어드는 비율이 더 크기는 합니다.

 

다음으로 MFI지수를 기반으로 해서 나온 결과를 일단 도표로 정리해 보았습니다. 여기서도 어느정도 결과가 좋지 않을 것으로 보이는데, 일단 그래프를 그리도록 합니다.

 

여기서는 5번 조건이 가장 널널한 조건임을 생각해 보면, 일단 가장 널널한 조건에서 가장 평균수익이 좋지 않았고, 그러면서 좋아는 지는데 거의 바닥을 치고 있음을 알 수 있습니다.

 

여기서는 VR지수와는 다르게 꾸준히 이익을 보는 종목의 갯수가 손해를 보는 종목의 갯수 보다 더 많은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았더니, 이익의 최대치는 거의 조건의 널널함과 빡빡함에 아무런 변화가 없었는데, 문제는 손해는 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 작아지는 것을 확인할 수 있습니다. 그렇게 해서 결론을 내야 하는데, 평균수익부터 보면........ 이 조건을 쓸수 없을 것 같습니다.