10period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-1-

안녕하세요?

 

아직 데이터의 분석이 100% 끝난 것이 아니기는 합니다만, 그래도 포스팅을 마냥 미뤄둘 수도 없어서 하는 수 없이 이렇게 하나씩이라도 올려 보고자 합니다. 이번에는 다른게 아니라 VR과 MFI기반으로 해서 나온 결과를 한번 올려 보는데, 그 계산에 들어간 기간이 10개 분봉을 사용해서 나온 결과를 한번 올려보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 각각의 결과가 있는 폴더에서 나온 데이터 베이스 파일의 결과를 모아서 2차적인 수치들을 계산해 보고자 합니다.

 

먼저 VR을 기준으로 해서 나온 결과를 정리해서 10분봉 데이터 베이스에서 얻어서 그 결과를 올려 보고자 합니다. 일단 엑셀에서 붙여넣기 옵션을 가지고서 나온 결과를 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 만들어 줍니다.

 

이렇게 해서 나온 결과를 먼저 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 수익평균과 그 표준편차를 계산해 보았습니다. 그런데 그 결과를 한번 보니까, 모두 다 마이너스 - 평균적으로 손해만 보는 경악스러운 상황이 나왔습니다.

 

 

그리고 나서 왜 이런 결과가 나온 것인지 일단 나오는데, 우선 위 스크린샷을 보시면, 이익을 본 종목의 갯수 보다 평균적으로 손해를 본 종목의 갯수가 더 많다는 것을 볼 수 있었습니다. 이래서야 이걸 활용할 수 없다는 생각이 들었습니다.

 

그리고 나서 이익의 최대량과 손해의 최대량을 한번 비교해 보았습니다. 일단 이 결과를 한번 살펴 보고자 하면, 이익의 최대치는 거의 변하지 않는데, 그나마 상황이 나은 결과를 내온 5번 조건에서는 손해의 최대치가 확 줄어들기는 했습니다.

 

이제 MFI기반으로 해서 나온 결과를 한번 분석하러 가 보도록 해야 합니다. 일단 나왔는 결과를 한번 보면, 5번 조건이 가장 널널한 조건이고, 1번 조건으로 가면 갈수록 빡빡해지는 조건으로 되어 있습니다.

 

먼저 수익의 평균과 그 표준편차를 보면, 여기도 상황이 영 좋지는 않습니다. 일단 모두 다 마이너스인 상황, 즉 계속해서 손해만을 보는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

여기서는 가장 빡빡한 조건에서 이익을 손해보다 더 많이 보고는있지만, 그 외에는 거의..... 동일하게 보고 있거나, 손해보는 종목의 갯수가 더 많다는 것을 알 수 있었습니다.

 

마지막으로 이제는 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보도록 해야 합니다. 일단 이 결과를 확인해 보면, 우선 이익의 최대치는 거의 변하지 않는데, 반면에 손해의 최대치는 가장 빡빡한 조건에서 그나마 적었고, 그 외에는 그렇게 뚜렷한 경향을 보인다고 하기에는 어려웠습니다.