VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보았는데, 이번에는 30분봉 캔들챠트에서 얻은 데이터를 한번 정리해 보았습니다. 이게 필요없다면 필요없을 수도 있는데, 일단 그래도 무언가 유의미한 결과가 나올 지도 몰라서 세밀하게 살펴 보고자 합니다.

 

다음으로 볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 일단 가장 널널한 조건인 1번 조건에서 평균수익과 표준편차를 볼 수 있는 그래프를 한번 그려 보았습니다. 일단 여기서는 수익은 그렇게 증거하지 않는 경향을 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 확인해 보아야 하는 것으로는 얼마나 많은 종목에서 이익이나 손해를 보았는지 살펴보는 것인데, 여기서는 period가 짧을 때는 손해를 훨씬 더 많이 보고 있다가 마지막에 가서야 역전이 되는 현상을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익과 손해의 최대치에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 일단 그렇게 이익의 최대치는 그렇게 변하지는 않지만, 손해의 최대치는 가면 갈수록 줄어드는 경향을 보이고 있습니다. 결국 여기서는 period를 늘리는 것이 조금은 더 나아는 보입니다.

 

 

 

다음으로는 2번 조건에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 평균수익과 표준편차를 한번 생각해 보면, 일단 계산에 들어간 기간이 길면 길수록 수익이 더 좋아는 집니다.

 

그리고 나서 다음으로는 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 비교해 보았습니다. 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 짧은 기간일 수록 손해를 더 많이 보고 있지만, 그 이후에는 역전이 되었다가 그 차이가 벌어지지는 않습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것처럼 최고의 이익량과 손해량을 한번 비교해보면, 일단 30period까지는 이익은 변하지 않고, 40period에 들어가면, 손해의 최대치는 좀 줄어들지만, 이익의 최대치도 줄어드는 현상을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 3번 조건에 대해서 알아보고자 합니다. 일단 여기서도 10period에서는 그다지 좋지 않은 평균수익을 보여주고 있지만, 30period에서는 +로 되다가 어느정도 이후는 정체가 되고 있습니다.

 

다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 손해를 본 종목의 갯수가 더 짧은 period에서 적고, 그 다음에는 역전이 되어서 그 격차가 미미하게나마 더 커지는 것을 볼 수 있습니다. 다만, 이 상황에서 너무 거래가 없는 종목이 많아지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

다음으로 보아야 하는 것은 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 최대의 이익량은 줄어들지만, 그 다음으로 손해의 최대량도 줄어는 듭니다. 다만 이렇다고 해서 이걸 쓸수 있는 것도 아니기는 아닙니다. 가장 중요한 문제는 평균수익이 너무 낮은데, 일단 아직은 모든 결과를 다 보지 않았기 때문에, 더 많은 것을 봐야 하는데, 다음 포스팅에서 이어서 다루도록 하겠습니다.