VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 너무 길어져서 중간에 끊어야 했는데, 계속해서 이어서 포스팅으로 결과를 보여 드리고자 합니다. 이번 포스팅에서 30분봉에서 나온 결과를 다 보여 드리고, 일부 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 사용한 결과도 일부 올리고자 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것철머 4번 조건에 대해서 한번 평균수익과 표준편차에 대해서 한번 이야기를 하도록 합니다. 일단 period가 증가하면 할수록 조금씩 평균수익이 늘어나는 것은 보여주고 있습니다.

 

다음으로 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수를 비교해 보았습니다. 우선 period가 30에 가면서 손해본 종목의 갯수가 이익본 종목의 갯수보다 더 적어지는 역전이 일어는 났는데, 문제는 거래가 없는 종목의 갯수도 너무 늘어나고 있습니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 비교해 보면, 여기도 좋지 않은게 period가 늘어나면 늘어날 수록 손해의 최대치가 줄어드는 것은 좋지만, 이익의 최대치는 30period에서 급격히 감소하고 그 이후로는 거의 떨어지지 않는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

이제 마지막으로 가장 빡빡한 조건에서 어떤 결과가 나온지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 평균수익은 플러스로 이익을 냈지만, 그 양이 항상 미미합니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해보도록 했습니다. 일단 그 내용은 언제나 이익을 손해보다는 더 보고 있지만, 문제는 너무 빡빡한 조건 탓인지 거래가 없는 종목이 비약적으로 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이, 일단 손해의 최대량과 이익의 최대량을 한번 비교해 보았습니다. 우선 나온 결과는 그다지 신통치 않은게 이익의 최대량은 줄었다가 유지가 되고, 손해의 최대량은 줄어들고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용해서 결과를 얻고, VR지수를 통해서 나온 결과를 한번 분석해 보는 일입니다.

 

그리고 나서 이익과 손해를 본 횟수를 한번 비교해 보면, 가장 널널한 조건이라서 이런지는 모르겠지만, 일단 손해를 이익보다 항상 더 많이 보다가 period가 40으로 가서야 겨우 이익을 더 많이 보는 현상을 보여주고 있습니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서 나오는 양을 그래프로 보면, 손해의 최대치는 30period에서 이익의 최대량은 줄어들고, 손해의 최대량은 감소한 채로 그대로 이어져 나가는 현상을 볼 수 있었습니다. 일단 계속해서 60분봉에서 나온 결과를 올려 보도록 다음 포스팅에서 이어 올리도록 하겠습니다.