VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -6-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서 부터는 지난번까지는 VR지수를 기반으롤 해서 설명을 했었는데, 이번 포스팅부터는 MFI지수를 기반으로 해서 나온 결과를 한번 정리해서 보여 드리고자 합니다.

 

먼저 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 MFI지수로 나온 결과들을 정리해서 엑셀의 정렬 기능을 사용해서 순차정렬해 주는 것 입니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 평균수익과 표준편차를 비교해 보도록 합니다. 일단 여기서도 가장 빡빡한 1번 조건인 탓인지 몰라도 그렇게 크게 수익이 변하지도 않고, 그렇게 높지도 않은 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 이익과 손해를 본 각각의 종목의 갯수에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 여기서 나오는 종목의 갯수를 비교하는 그래프에서는 대다수의 경우에는 이익을 손해보다 더 많은 종목이 보고는 있는데, 문제는 period가 길어지면 길어질 수록 거래가 없는 종목의 갯수가 비약적으로 늘어납니다.

 

다음으로는 이익과 손해의 최대치에 대해서 비교해 보았는데, 우선 손해의 최고치는 30period에서 급격히 감소한 이후에 그렇게 변하지 않는데, 이익의 최대치는 계속해서 꾸준히 떨어지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 그 다음으로 빡빡한 조건인 MFI의 2번 조건에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 평균수익의 경우 미미하지만 period가 늘어남에 따라서 어떻게 미미하지만 증가를 하는 경향은 보여주고 있습니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교하는 그래프를 그려 보도록 합니다. 일단 그래프 상으로는 전체적으로 10period를 제외하고는 이익을 손해보다 더 많이 보고 있지만, 그에 비례해서 더욱 많은 종목이 거래가 없습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았더니, 여기서는 이익은 거의 변화가 없이 period가 증가해도 일정한데 비해서, 손해는 30period에서 극적으로 감소하고 이후에 미미하게 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 초반의 내용을 봤지만, 아직까지는 극 일부일 뿐입니다. 계속해서 데이터를 올려 보도록 하겠습니다.