VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -7-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 MFI기반 매도/매수 룰의 결과를 한번 이야기 했었고, 그걸 다 끝내지는 못했습니다. 아무튼 지루한 감이 있기는 하지만, 그래도 필요하다는 생각이 들기에 일단 이 결과를 다 보여드리고 나서 결론을 왜 그렇개 내렸는지 보여드리기 위해서 이런 과정은 반드시 필요하다는 생각이 듭니다.

 

먼저 3번 조건에서 평균수익과 표준편차에 대해서 한번 이야기를 해 보아야 합니다. 우선 10period에서와 30period에서는 수익이 영 아니지만, 40period에 와서 상황이 나아지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 이익과 손해를 본 종목의 갯수와 전혀 거래가 없었는 종목의 갯수에 대해서 한번 이야기를 해 보도록 합니다. 일단 언제나 이익을 보는 종목의 갯수가 손해를 본 종목의 갯수보다 언제나 많고, period가 늘어감에 따라 이 격차는 벌어집니다. 다만, 그와 동시에 거래가 없는 종목도 늘어간다는 단점이 있습니다.

 

다음으로 볼 수 있는 것은, 일단 위 스크린샷을 보시면 이익과 손해의 최대치인데, 여기서는 손해의 최대치는 period가 늘어남에 따라 줄어는 드는데, 그에 반해서 이익의 최대치는 미미하게 줄어들고 나서 거의 변하지 않았습니다.

 

 

이번에는 2번째로 널널한 조건인 4번 조건에 대해서 한번 알아보고자 합니다. 일단 여기서도 period가 늘어남에 따라서 평균수익이 늘어는 나지만, 모두 다 마이너스 상태라는 게 심각한 문제입니다.

 

그리고 나서 이익본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 비교해 보면, 일단 10period에서는 손해를 이익보다 더 많이 보고 있으나 이후 역전이 되었고, 그 차이는 더 벌어졌습니다. 다만 이렇게 period가 늘어나면서 거래가 없는 종목의 갯수도 덩달아서 늘어나는 경향을 똑같이 보입니다.

 

그리고나서 위 스크린샷의 그래프처럼 이익과 손해의 최고량을 비교해보니, 일단 이익의 최대치는 그렇게 변하지 않았는데, 손해의 최대치도 그렇게 변하지 않는 것도 관측이 되었습니다. 일단 30period에서 어느정도 줄어들고서는 그 이후에는 그렇게 줄어들지 않았습니다.

 

이제 10분본 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과중에 가장 널널한 조건에서 나온 결과를 보면, 여기서는 period가 늘어남에 따라 어느정도 많이 평균수익이 증가를 하지만, 문제는 이게 그렇게 시원치 않다는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 모두 평균수익이 마이너스 입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷을 보시면 알 수 있듯이 일단 짧은 period에서는 손해보는 종목의 갯수가 이익보는 종목의 갯수보다 더 많습니다. 이후에 역전이 되어서 그 차이가 벌어는 지는데, 아무튼 이를 봐서는 거래량이 없는 종목은 상대적으로 적습니다.

 

그리고 나서 왜 이렇게 되었는가 보면, 일단 이익의 최대치는 그렇게 변하지 않았는데, 손해량은 완만히 감소하지만, 문제는 그 격차가 너무 큽니다. 이런 경우에는 뭐랄까, 어떻게 이익이 나온 경우의 종목만 모아서 작업을 진행하면 더 나아질 지는 모르겠습니다.