VR과 MFI기반 매도/매수 룰의 종합적인 분석 -5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 60분 분봉간격을 지니고 있는 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 일부만 보여 드렸는데, 이번 포스티에서 다 보여드리고 나서, 그런대로 VR지수를 기반으로 해서 있는 매도/매수 룰에 대한 비교분석을 마지막으로 올려보는 포스팅이 되도록 해 보겠습니다.

 

이제는 2번 조건에서 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 내용을 가지고서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 30 period에 가서야 플러스로 돌아가서 평균수익이 그렇게 크게 늘어나지 않는 모습을 보여 줍니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 손해본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 개수를 한번 비교 분석해 보았는데, 짧은 period인 10에서는 손해를 이익보다 더 보고 있지만, 그 이후에는 역전이 되어서 이익보는 종목 갯수대비 손해보는 종목과의 차이가 벌어는 집니다. 다만 거래가 없는 종목이 늘어나는 것은 문제는 문제라는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 다음으로 손해와 이익의 최대치에 대해서 한번 비교를 해 보았더니, 일단 손해의 최대치는 period가 커지면 커질수록 꾸준히 줄어들지만, 이익의 최대치는 조금 줄어든 다음 계속해서 유지하는 경향을 보입니다.

 

다음으로는 더 빡빡한 조건인 3번 조건에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 우선 표준편차는 period가 길어지면 길어질 수록 점점 더 떨어지지만, 수익은 미미하게 올라는 가는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

그리고 나서 이익과 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보도록 하면, 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 언제나 이익을 손해보다 더 많이 보고있는 경향을 보고 있습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보면, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 period가 올라가면 올라갈 수록 점점 더 상황이 나아지는 것을 볼 수 있습니다.

 

이제 4번 조건에 대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서는 어째 30 period의 결과가 그렇게 시원치 않은데, 그걸 빼면 그렇게 평균수익이 변하지 않았습니다.

 

그런데 왜 그렇게 변화가 없었느냐 하면, 그 이유가 위 그래프를 보시면 알 수 있듯이 일단, 이익은 언제나 손해보다 더 많이 보지만, 거래가 없는 종목이 너무 많아서 평균수익을 언제나 올릴 수 없어 보입니다.

 

이제 이익과 손해의 최대치를 비교해 보면, 여기서도 특별하게 큰 차이점이 없이 period가 길어지면 길어질 수록 손해의 최대치는 줄어들지만, 이익의 최대치도 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.

 

다음으로는 마지막으로 가장 엄격한 조건인 VR지수의 5번 조건에 대해서 한번 이야기를 해 보아야 겠다는 생각이 듭니다. 일단 여기서는 정말 period가 변하여도 아무런 변화도 안 일어나는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 일단 이익보는 종목이 언제나 손해보는 종목의 갯수보다 더 많은 것은 좋으나, 제일 많은 숫자의 종목이 언제나 거래가 없는 종목이라는 것이 가장 큰 단점입니다.

 

마지막으로 이익과 손해의 최대치를 비교해 보면, 여기서는 특이하게 period가 커지면 커질수록 이익의 최대치는 커지면서 손해의 최대치는 줄어드는 기현상을 볼 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 VR지수에 대해서 다 포스팅이 끝이 났는데, 결론을 내려야 할듯 합니다.

 

사실 미미하지만 자꾸 따지면 변화가 없다고만은 말은 못합니다. 다만 문제가 있다면 있는 것이, 이 VR지수라는 것 자체가 거래량만을 따지는 것이다 보니 이렇게 수익이 좋지 못한 것이 아닌가 하는 생각이 들 정도로 전체적인 수익이 그렇게 좋지 못합니다. 그래서 결론부터 이야기하면, 이 VR지수를 이용한 매도/매수 룰은 사용이 힘들어 보입니다.