본문 바로가기

알고리즘 트레이딩848

40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-4- 안녕하세요? 어떻게 40period에서 얻은 결과를 가지고서 초기 테스트의 데이터를 분석해 보고 있는 중 입니다. 이번 포스팅에서 부터는 이제 각각의 캔들 챠트 데이터 베이스 별로 결과가 어떻게 달라지는지 알아보고자 합니다. 일단 데이터의 양이 많았기 때문에 일련의 포스팅 시리즈도 길어질 듯 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 VR지수로 얻은 결과들을 엑셀에 있는 데이터 정렬 기능을 사용해서 각각의 조건별로 정렬해 봅니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 평균수익을 살펴 보도록 합니다. 이전에 있었던 지표들과는 다르게 일단 캔들챠트의 간격이 길어질 수록 더 수익이 좋아지는 경향을 1번 조건에서 보이고 있습니다. 그리고 비록 거래가 없는 종목의 갯수가 늘어나는 것.. 2020. 3. 27.
40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 분석하는 모습을 보여드렸는데, 이번 포스팅에서는 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 분석한 결과를 보려드리고자 합니다. 가장 먼저 해야 할일로는, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 엑셀에 존재하는 붙여넣기 옵션을 이용해서 행열을 바꾸어주는 마무리로 표를 만들어 줍니다. 먼저 평균수익과 표준편차를 분석하는 과정을 밟아보았습니다. 일단 더 빡빡한 조건에서 여기서 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 더 빡빡한 조건일 수록 수익이 더 커지는 것을 일단 볼 수 있기는 있는데, 그 양이 미미합니다. 그리고 나서 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 거래량이 없는 종목이 더 늘어나는 경향이 있고, 이.. 2020. 3. 27.
40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 어떻게 해서 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용해서 계산한 결과를 가지고서 분석하는 과정을 거치는 것을 보여 드렸는데, 이번에는 30분봉 캔들챠트를 가지고서 계산한 결과를 분석하는 과정을 보여 드리고자 합니다. 먼저 VR지수를 기반으로 해서 얻은 결과들을 정리해 보았습니다. 일단 처음에는 각각의 시트에서 결과를 가지고 온 다음에, 붙여넣기에 있는 옵션으로 행열을 바꾸어 주었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 평균수익을 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서도 빡빡한 조건에서 더 수익이 좋다는 결과가 나오기는 했습니다. 그리고 나서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를비교해 보면, 일단 대부분의 경우는 이익을 보았으며.. 2020. 3. 27.
VR과 MFI를 계산하기 위한 여정-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 VR을 계산하는데 분명하게 성공을 하였고, 그 다음으로는 MFI를 계산하기 위해서 코드를 작성하는 과정을 보여드렸습니다. 이제 이번 포스팅에서 남은 분량을 한번 작업해 보도록 하겠습니다. 이제 Decison_of_Rule003이라는 메서드를 작성해서 본격적으로 작업에 들어갈 수 있도록 해야 합니다. 일단 여기서는 nth가 어느정도 이상이고 초과인지에 따라서, 먼저 5이하일 경우에는 VR지수를 가고 온다고 가정하고 지수를입력하도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것이 하나 있는데, VR을 계산하는 경우에는 숫자가 커지면 커질수록 조건이 더 빡빡해 집니다. 그리고 프로세스의 번호가 5를 초과할 경우에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단, MFI를 가지고 .. 2020. 3. 23.

티스토리툴바