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알고리즘 트레이딩805

2019년 11월 14일 주식 모의투자 실험 - 실험 3일차 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 목요일 수능이 있던날 실행을 하였는 주식 모의투자에 대해서 한번 포스팅을 해 보고자 합니다. 일단 이날은 수능시험이 있는 관계로, 이날은 오전 9시가 아니라 오전 10시에 주식시장이 시작이 되었습니다. 오후 3시 30분이 아니라 4시 30분이 되어서야 주식 시장이 마감이 되었는데, 일단 대조군의 상황부터 알아 보고자 합니다. 우선 매수상황을 보자면, 일단 대조군에서 매수는 활발하게 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 소량이지만 매도역시 일어났습니다. 그래서 대조군에서는 이날 실현 손익이 얼마나 되는지 알아볼 차례가 다가오고 있습니다. 그리고 나서 수능날 이날 동안은 대조군에서 3천원이 넘는 소소하지만 소중한 수익이 발생한 것 까지 확인할 수 있기는 있었습니다. .. 2019. 11. 15.
2019년 11월 13일 주식 모의투자 실험 - 실험 2일째 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 표준편차를 실험군에서는 3배를 해서 작업을 하는 것으로 하였다고 언급을 하였습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 이 실험도 2일차에 들어가는데, 아무튼 간에 계속해서 장기적으로 실험을 하였을 때 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 한번 언급해 보고자 합니다. 먼저 이날도 오후 3시 30분이 되어서 주식 시장이 마감이 되었고, 대조군에서 매수가 얼마나 활발하게 이루어 졌는지에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 그리고 소량이지만, 이날 하루종일 매도가 이루어 지기는 대조군에서 이루어 졌습니다. 이렇게 활발한 매매가 일어났으니, 이제 결과를 확인하러 가볼 시간입니다. 이날 하루는 그렇게 좋은 성과가 나오지 않고, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 실현손익이 상당히 좋지 않은 것만 .. 2019. 11. 14.
2019년 11월 12일 주식 모의투자 실험 - 새로운 실험의 시작 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 새로운 실험을 위해서 일단 코스피의 종목만을 골랐는 것을 보았는데, 이번 포스팅에서는 그 실험에 들어가는 것에 대해서 한번 포스팅을 해 보고자 합니다. 일단 대조군의 상황입니다. 대조군은 기존의 조건 그대로 가는데, 문제는 이번에는 코스피의 종목만 가지고서 한번 가도록 합니다. 일단 그럭저럭 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 매도가 하루안에 들어나기는 일어나서, 어찌어찌 수익을 내는 작업에 들어는 간 것 같습니다. 이렇게 해서 대조군인 normal인 그룹은 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 3천원이 넘는 수익을 얻는 것을 볼 수 있었습니다. 그런데 문제는 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 이익은 3천원을 넘는데 손해는 그 10배로 나왔다는 것 입니다. 이래서야 수익은 커녕 계속해.. 2019. 11. 13.
2019년 11월 8일 주식 모의투자 - 지금까지 하면서 내린 결론 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 이제서야 실험군인 condition 2번에 들어가서 데이터 분석을 시작하기는 했는데, 그렇게 유용한 것은 없다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 이번 포스팅에서 이어서 작업을 진행해 보도록 하겠습니다. ADF test결과와 손해량과의 상관관계가 있는지 없는지에 대해서 한번 조사를 해 보고자 했습니다만, 위 스크린샷의 결과처럼 그렇게 좋은 결과는 나오지 않았습니다. 그나마 어떻게 보면 추세선 자체만 놓고보면 기각값과 검정통계량의 차이가 유의미해 보이기는 합니다만, 이것도 이상치 하나 때문에 나온 것이지, 실제로는 연관성이 거의 없다고 할 수 있습니다. 그리고 나서 위 스크린샷처럼 손해액수와 한번 속해있는 class에 대해서 조사를 해보니, 이번 실험군 condition 2.. 2019. 11. 11.

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