40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 어떻게 해서 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 이용해서 계산한 결과를 가지고서 분석하는 과정을 거치는 것을 보여 드렸는데, 이번에는 30분봉 캔들챠트를 가지고서 계산한 결과를 분석하는 과정을 보여 드리고자 합니다.

 

먼저 VR지수를 기반으로 해서 얻은 결과들을 정리해 보았습니다. 일단 처음에는 각각의 시트에서 결과를 가지고 온 다음에, 붙여넣기에 있는 옵션으로 행열을 바꾸어 주었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 평균수익을 한번 비교해 보았습니다. 일단 여기서도 빡빡한 조건에서 더 수익이 좋다는 결과가 나오기는 했습니다.

 

그리고 나서 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를비교해 보면, 일단 대부분의 경우는 이익을 보았으며, 조건이 더 빡빡해 지면 질 수록 거래가 아예 없는 종목이 더 많아지기 시작합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해의 최대치에 대해서 보자면, 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 조건이 더 빡빡해 질수록 손해의 최대량은 줄어드는데, 이익은 2번 조건 이후로 줄어든 채로 큰 변화는 없는 것을 볼 수 있습니다.

 

이제까지 VR지수를 계산했기 때문에, 다음으로 계산을 해야 하는 것으로는 MFI지수를 계산해야 합니다. 일단 여기서도 붙여넣기 옵션에 있는 행열 전환을 가지고 와서 마무리를 했습니다.

 

다음으로 해야 할일은 역시 평균수익을 비교해 보는 것은데, 여기서는 5번으로 갈수록 더 널널한 조건이라는 것을 생각하면, 널널하면 할수록 수익이 더 좋아지다가, 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 평균수익이 떨어지지만, 그 변화량이 크지는 않습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 이익과 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 봐야 하는데, 일단 이익을 본 종목의 갯수가 조건이 더 빡빡해 질수록 급격히 줄어드는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 조건이 더 빡빡해 질수록 전체적으로는 이익의 최대치와 손해의 최대치가 바닥을 기면서 평균수익을 갉아 먹는다는 것을 알 수 있었습니다. 일단 이 조건에서는 어떻게 결론을 얻지는 못했지만, 계속해서 이어지는 포스팅에서 60분봉을 가지고서 얻은 결과를 한번 비교해 보고자 합니다.