40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-1-

안녕하세요?

 

초기 테스트를 많은 시간이 걸려서 끝내기는 했으니, 이제 이걸 분석할 시간이 오기는 왔습니다. 일단 모든 period를 모았다가 한꺼번에 분석해도 되지만, 이번에 한번 해 보니까, 한개의 period에서 나온 결과를 가지고서 분석하는데 하루가 거의 사용되었습니다. 이걸로 봐서, 한꺼번에 모아서 하는 것은 상당히 좋지 않아 보입니다.

 

일단 먼저 해야 하는 일이 나왔는 것이, 어째서 인지 중복되는 값이 하도 많아서, 일일히 지우는 것도 힘들었기 때문에, 엑셀에서 위 스크린샷에서 나온 기능을 일단 사용해야 했습니다. 이 기능을 사용하면, 같은 행에 있는 모든 내용을 다 삭제할 수 있습니다.

 

일단 이렇게 해서 중복값을 제거하기 전에 있는 1073개라는 값이 나와 있는데, 이걸 모두 엑셀에서 선택을 한 다음에, 어떻게 계산을 해 보면........

 

중복값 제거를 사용할 경우에는 이렇게 제대로 나와서 위 스크린샷처럼 평균수익이나 이익을 본 종목의 갯수 등을 구할 수 있습니다.

 

실제로 제대로 작업이 되는지 아닌지 알아 보니까, 위 스크린샷처럼 중복되는 갯수를 제거하고 원래 코스피의 종목 갯수인 806개만 남기는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 확인을 해 보니, 중복된 종목 코드에서 나왔는 수익도 같은 것을 다 확인했습니다.

 

 

일단 먼저 10분봉에서 얻은 VR지수로 얻은 결과를 한번 확인해 보도록 합니다. 일단 각각의 결과에서 얻은 결과를 모두 모아서 행열을 바꾸어서 붙여넣기를 했습니다.

 

일단 평균수익률을 한번 보았습니다. 여기서 부터 무언가 제 예상을 벗어났는데, 일단 더 빡빡한 조건일 수록 수익은 커진다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해본 횟수를 한번 비교해 보았습니다. 더 빡빡한 조건에서 거래가 전혀 없는 경우가 증가했었고, 특이하게도 널널한 조건에서 손해를 더 많이 보는 특징이 있었습니다.

 

그리고 나서 여기서 최대로 나온 이익의 최대치는 그렇게 큰 변화는 없었지만, 손해의 최대치는 꾸준히 감소하는 경향을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 남은 MFI에 대한 내용을 한번 확인해 보도록 합니다. 여기서는 반대로 1번 조건이 가장 빡빡하고, 5번으로 내려 올수록 널널해 집니다.

 

여기서 먼저 특이한 것이 널널한 조건에서 일단 손해를 보았습니다. 그리고 빡빡한 조건으로 갈수록 이익을 더 보다가 문제는 가장 빡빡한 조건에서 그다지 결과가 좋지 않았습니다.

 

그리고 나서 다음으로 알 수 있는 것은, 일단 조건이 널널하면 할 수록 거래량이 없는 경우가 적다가 조건이 빡빡해 질수록 더 많아지는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 여기서는 그다지 손해를 본 종목의 갯수가 이익을 본 경우보다 더 많아지는 경우는 별로 없었습니다.

 

그리고 나서 조건이 널널할 수록 이익의 최대치는 커지지만, 문제는 손해의 최대치도 커지는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 어떻게 해석해야 할지는 모르지만, 일단 평균수익만 보면, 그렇게 좋은 지표는 아니라는 생각이 일단 들기는 들었습니다.