40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 분석하는 모습을 보여드렸는데, 이번 포스팅에서는 60분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 분석한 결과를 보려드리고자 합니다.

 

가장 먼저 해야 할일로는, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 엑셀에 존재하는 붙여넣기 옵션을 이용해서 행열을 바꾸어주는 마무리로 표를 만들어 줍니다.

 

먼저 평균수익과 표준편차를 분석하는 과정을 밟아보았습니다. 일단 더 빡빡한 조건에서 여기서 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 더 빡빡한 조건일 수록 수익이 더 커지는 것을 일단 볼 수 있기는 있는데, 그 양이 미미합니다.

 

그리고 나서 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 거래량이 없는 종목이 더 늘어나는 경향이 있고, 이에 따라서 손해와 이익을 본 종목의 갯수가 줄어드는 경향이 감지되었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일로는 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 최대로 본 이익과 손해의 최대치를 비교해 봐야 하는데, 일단 여기서는 가장 빡빡한 조건에서 다시 이익의 최대치는 회복을 하였고, 손해는 가장 최저치를 기록한 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이제까지는 VR지수에 대해서 계산을 해 보았기 때문에, 이제부터는 MFI지수를 기반으로 해서 계산을 해 보도록 합니다. 일단 엑셀에 있는 붙여넣기 옵션을 이용해서 위 스크린샷과 같은 도표를 얻는데 성공했습니다.

 

그리고 나서 여기서는 5번 조건으로 가며 갈수록 더 널널한 조건이라는 것을 생각해 보면, 조건이 가장 널널한 경우에 최대로 수익이 나오고 그 이후부터는 바닥을 기고 있다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 거래량이 없는 종목의 갯수가 초반부터 너무 많다는 것을 알 수 있었습니다. 왜 이러는 것인지는 모르겠습니다만, 일단 60분봉 캔들챠트를 사용한 탓인듯 합니다.

 

그리고 나서 최대로 본 이익의 크기와 최고로 본 손해의 크기를 한번 비교해 보았습니다. 여기서 나오는 양을 비교해 보면, 일단 널널한 조건에서는 이익과 손해의 최대치가 각각크지만, 이후엔느 너무 거래가 없어서 그 양마저 줄어드는 것이 아닌가 합니다.