40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-4-

안녕하세요?

 

어떻게 40period에서 얻은 결과를 가지고서 초기 테스트의 데이터를 분석해 보고 있는 중 입니다. 이번 포스팅에서 부터는 이제 각각의 캔들 챠트 데이터 베이스 별로 결과가 어떻게 달라지는지 알아보고자 합니다. 일단 데이터의 양이 많았기 때문에 일련의 포스팅 시리즈도 길어질 듯 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 VR지수로 얻은 결과들을 엑셀에 있는 데이터 정렬 기능을 사용해서 각각의 조건별로 정렬해 봅니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 평균수익을 살펴 보도록 합니다. 이전에 있었던 지표들과는 다르게 일단 캔들챠트의 간격이 길어질 수록 더 수익이 좋아지는 경향을 1번 조건에서 보이고 있습니다.

 

그리고 비록 거래가 없는 종목의 갯수가 늘어나는 것이 보이기는 하지만, 그래도 이전에는 손해가 더 많아지는 조건에서 VR지수는 반대로 손해보는 종목의 갯수보다 이익보는 종목의 갯수가 더 많아지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 이익의 최대치와 손해의 최고치를 한번 보도록 합니다. 일단 여기서 나오는 결과만 보자면, 이익의 최대치는 그렇게 많이 떨어지지 않았는데, 손해의 최고치는 많이 줄어든 것을 볼 수 있었습니다.

 

다음으로 하는 일은 2번 조건에서 나온 결과를 분석해 보고자 합니다. 이 결과를 살펴 보면, 여기서도 캔들챠트의 분봉 간격이 길어질 수록 평균수익이 더 나오는 경향이 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 이번에는 손해본 종목의 갯수와 이익본 종목의 갯수, 그리고 전혀 거래가 없는 종목의 갯수를 한번 비교해 보았더니, 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 손해를 본 종목과 이익을 본 종목의 갯수 차이가 더 벌어지는 것을 볼 수 있습니다. 다만 그러면서 거래가 없는 종목의 갯수도 증가합니다.

 

그리고 나서 그렇게 좋지 않은 소식으로 일단 이익의 최대치와 손해의 최고치를 비교해 보았더니, 캔들챠트 분봉이 커지면 커질 수록 손해는 작어지지만, 미미하게 이익의 최대치도 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 3번 조건을 한번 살펴 보고자 합니다. 이 조건에서는 평균수익이 더 빡빡해진 조건 하에서는 거의 변화가 없어 보이는 것을 볼 수 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것은 각각의 종목들 갯수인데, 일단 3번 조건에서는 언제나 이익을 손해보다 더 많이 보고 있습니다. 그러나 거래가 전혀 없는 종목의 갯수도 상당히 늘어나는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최고값을 한번 비교해 보았습니다. 일단 결과만 놓고 보자면, 우선 위 스크린샷처럼 손해의 최대치는 캔들챠트의 분봉이 커지면 커질 수록 기하급수적으로 감소하는데, 이익의 최대치도 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 결국 3번 조건에서도 그렇게 좋은 조건을 발견할 수 없었습니다.