40period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-6-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 MFI지수에 대해서 가장 빡빡한 조건에 대해서 결과를 보았지만, 아직 4개의 조건에 대해서 캔들 챠트 데이터 베이스별로 변화를 보이는지 아닌지에 대해서 알아보지 않았습니다. 그래서 마저 알아보고자 이번 포스팅을 올리게 되었고, 그 결과를 한번 보여드리겠습니다.

 

다음으로 완화된 조건인 2번에 대해서 한번 MFI기반 매도/매수룰에서 어떻게 달라 졌는지 살펴 보도록 합니다. 일단 여기서는 10분봉 캔들챠트에서 볼만한 수익이 나왔고, 이후에는 그다지 인걸 볼 수 있었습니다

 

그리고 나서 이익을 본 종목과 손해를 본 종목의 갯수를 비교해 봤지만, 거의 거래량이 전혀 없는 종목의 갯수에 비하면 바닥을 기는 숫자라는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았습니다. 일단 결과는 위 스크린샷에서 나오는 것과 같이, 이익의 최대치는 엄청나게 줄어들었지만, 손해는 그렇게 큰 변화가 없다는 것을 알 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 알아보는 것은 더 널널해진 조건인 3번 조건에서 평균수익과 표준편차를 알아보는 것 입니다. 일단 여기서 캔들챠트의 분봉 간격이 커지면 커질 수록 평균수익이 더 나빠지는 것을 알 수 있습니다.

 

 

그리고 캔들챠트의 분봉간격이 커지면 커질수록, 점점 더 거래량이 없는 종목의 갯수가 늘어난다는 사실도 알 수 있었습니다. 이래서야 상황이 좋지 않습니다.

 

그리고 나서 다음으로 생각해야 하는 것은, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 캔들챠트의 분봉이 커지면 커질수록 손해의 최고치는 줄어들지만, 이익도 가파르게 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 4번 조건을 확인하러 가는데 ,여기서는 어째서 인지 10분봉 캔들챠트에서는 그렇게 손해를 평균적으로 냈으며, 그게 거의 개선이 크게 되지 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 비교해 보니, 여기서도 그렇게 확실한 것은 찾을 수 없기는 없었습니다. 그저 이익의 최대량이 줄어들면 줄어들 수록, 손해의 최대치도 꾸준히 줄어들었습니다.

 

마지막으로 MFI지수를 기준으로 해서 나온 매도/매수 룰에서 가장 널널한 조건을 살펴보면, 여기서도 실망스럽게도 캔들챠트의 분봉간격과는 별개로 그렇게 수익에 대해서는 별 차이가 없습니다.

 

가장 널널한 조건에서는 일단 10분봉일 상태에서 그런대로 사용가능할 만한 결과가 나오는 듯 합니다. 다만 이렇다고 해도 캔들챠트의 분봉간격이 넓어지면 넓어질 수록 점점 거래량이 없는 종목이 많아집니다.

 

마지막으로 최대로 본 이익과 손해량을 한번 비교해 보았습니다. 이렇게 해서 비교해 보았지만, 그래도 상황이 특별히 나아질 것은 없어 보입니다. 그냥 VR과 MFI지수가 40period라는 것 자체에서 그렇게 좋지 못한 결과를 보여주는 듯 합니다. 아무래도 남은 period에서 한번 초기 테스트를 해서 결과를 추가로 얻어야 할듯 합니다.