30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-1-

안녕하세요?

 

드디어 30period에서 나온 결과를 가지고서 한번 분석해 보아야 하는 시간이 오기는 왔습니다. 일단 이걸 엑셀로 분석하는 데만 하루가 넘게 걸렸고, 일련의 시리즈를 이제 포스팅으로 올리는 것만 해도 상당한 시간이 걸릴 것으로 생각이 듭니다. 일단 첫 단추를 꿰도록 하겠습니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 각각의 데이터 베이스에 있는 결과를 가지고 와서, 한번 작업을 하도록 해 보도록 합니다. 일단 이 작업에도 단순해 보이지만, 시간이 걸렸습니다.

 

먼저 VR지수에서 얻은 결과를 한번 가지고 오도록 합니다. 여기 결과를 가지고 와서, 한번 작업을 해 보기는 보는데, 역시나 엑셀의 붙여넣기 옵션에 있는 행열 전환을 사용했습니다.

 

일단 여기서 평균수익과 그 수익의 표준편차를 그래프를 살펴 보았는데, 일단 더 빡빡한 조건으로 갈 수록 수익이 더 좋아는 집니다. 다만 이렇다고 해서 그 수익이 좋은 편이냐 하면, 그건 또 아니기는 합니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 이 빡빡한 조건으로 가면 갈수록, 일단 손해를 보는 횟수는 처음 널널한 조건에서 더 많은 손해를 보다가 이익을 보는 종목의 갯수에게 역전이 되는데, 문제는 그 타이밍에 가면, 거래가 전혀 없는 종목의 갯수도 늘어난다는 것 입니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 한번 비교해 보았는데, 일단 손해의 최대치는 급격하게 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 줄어는 듭니다. 그러면서 최대로 본 이익은 조금 완만하게 떨어지는 경향이 있기에, 더 빡빡한 조건에서 평균수익이 커진 것이 아닌가 합니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 이번에는 MFI지수를 기반으로 해서 나온 매도/매수룰을 한번 분석하러 가야할 시간이 되었습니다.

 

그리고 MFI에서는 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스를 가지고서 한번 작업에 본 결과에서는 더 빡빡한 조건 중에 2번째로 빡빡한 조건에서 수익이 최대로 나오는 것을 볼 수있었습니다.

 

일단 손해를 본 종목의 갯수는 꾸준히 이익을 본 종목의 갯수에 비해서 적은데, 문제는 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 거래가 없는 종목이 너무 많습니다. 일단 널널한 조건에서 너무 손해본 종목의 갯수가 커지는데, 이것 때문에 널널한 조건에서 더 손해가 커진 것이 아닌가 합니다.

 

그리고 여기서도 조건이 더 빡빡해지는 1번 조건으로 가면 갈수록 이익의 최대치는 줄어들고, 손해의 최대치도 줄어드는 경향이 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 10분봉 캔들챠트에서 얻은 결과를 각각 비교해 보았는데, 아직 비교해 보지 않은 결과가 많이 있습니다.