30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-2-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서는 그렇게 좋은 결과는 나오지 않았습니다만, 일단 그건 그것이고, 이번에는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 이어 가고자 합니다.

 

먼저 해야 할일은 VR지수를 가지고서 나온 결과를 모두 모아서, 한번 엑셀의 행열전환을 하는 붙여넣기 옵션을 이용해서 작업을 해 보는 것 입니다.

 

여기서 일단 얻은 결론은, 3번 조건에서 조금 좋아지기는 하지만, 그렇다고 하더라고 상당히 바닥을 치고 있는 상황인 것을 확인할 수 있습니다. 이래서야 이걸 어떻게 써야 할지는 모르겠습니다.

 

그리고 나서 다음으로는 몇개의 종목이 손해와 이익을 보았으며, 거래가 없었는지를 항번 알아보고자 합니다. 일단 이번 결과에서는 우선 가장 널널한 조건에서는 손해를 더 많이 보고 있지만,  이게 더 빡빡한 조건으로 넘어갈 수록 손해를 덜보고 있습니다. 다만 이러면서 더 많은 종목들이 거래량이 없는 상황이 이어지고 있습니다.

 

 

그리고 나서 위 스크린샷처럼 최대로 본 이익과 손해를 한번 비교해 보도록 했습니다. 일단 결과만을 비교해 보자면, 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 손해의 최고치는 줄어드는데, 반대로 이익도 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이제는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 계산을 해서 나온 MFI지수를 가지고서 계산을 했는 결과를 가지고서 그래프를 그리고 분석에 들어가야 할 상황입니다.

 

이번에는 2번째로 널널한 조건에서 가장 좋은 평균수익이 나왔으며, 그리고 나서 서서히 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 다만 이렇다고 해도, 너무 수익이 바닥을 기고 있다는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 다음으로는 손해와 이익을 본 종목의 갯수와 거래가 전혀 없는 종목의 갯수까지 한번 비교해 보도록 합니다. 여기서 나오는 결과를 생각해 보면, 더 빡빡한 조건에 가면 갈수록 더 많은 종목에서 거래가 없습니다.

 

그리고 나서 손해와 이익의 최대치인데, 더 빡빡한 조건인 1번 조건으로 가면 갈수록 일단 이익의 최대치는 꾸준히 줄어들고 있지만, 손해는 2번째로 널널한 조건인 4번에서 크게 손해의 최대량이 줄어든 다음에 그 다음에는 그렇게 크게 줄어들지 않았습니다.