30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 30분봉에서 얻은 VR과 MFI지수를 가지고서 한번 계산에 들어가 보았습니다. 하지만 거기서도 결과는 여전히 좋지 않았는데, 그건 그것이고, 이제는 60분봉 캔들챠트에서 얻은 결과를 가지고서 한번 계산을 해 보도록 해야 겠습니다.

 

역시나 여기서도 먼저 해야 하는 일을 꼽으라면, VR지수에서 얻은 데이터를 한개의 도표로 정리하는 일이라고 할 수 있습니다.

 

그리고 예상과는 다르게, 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 점점 수익이 더 커지고 있는 경향을 보이고 있습니다. 그렇다고 해도, 일단 평균수익의 크기 자체는 그렇게 크지 않아 보입니다.

 

그리고 나서 VR지수의 손해를 본 종목의 갯수와 이익을 본 종목의 갯수등을 비교하는 그래프를 보았는데, 일단 점점 더 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 손해를 보는 종목의 갯수는 확실하게 줄어드는데, 그에 비해서 너무 거래가 없는 조건이 많아지고 있습니다.

 

 

ㅇ리단 가장 빡빡한 조건으로 가면 갈수록 손해의 최대치는 점점 줄어들고 있는데, 이익은 오히려 가장 빡빡한 조건에서 다시 증가한느 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 보아서 어째 더 빡빡한 조건으로 갈 수록 더 평균수익이 더 올라간 이유를 알 수 있어 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 볼 수 있는 것은 MFI의 결과를 60분봉 캔들챠트에서 얻은 결과를 정리해야 했습니다. 다시 말하자미나, MFI지수에 있어서는 번호의 숫자가 더 커질 수록 더 널널한 조건입니다.

 

일단 여기서는 30분봉 캔들챠트의 결과와는 약간은 다르게 가장 널널한 조건에서 평균수익이 가장 좋다는 것을 확인할수 있었습니다. 다만 이런 상황에서도 수익은 언제나 바닥을 기어 다니고 있습니다.

 

그리고 나서 다음으로 했는 일은 역시나 손해와 이익을 본 종목의 갯수와 거래가 없는 종목의 갯수를 비교해 보았는데, 일단 손해본 종목의 갯수에 비해서 이익을 본 종목의 갯수가 더 많고, 차이가 가장 널널한 조건에서 큰 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이익과 손해의 최대치를 비교해 보았는데, 여기서도 가장 널널한 조건에서 손해의 최대치가 가장 크지만, 이익의 최대치도 크다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이로 미루어 보이서, 아마도 가장 널널한 조건에서 거래가 활발해서 평균수익이 가장 좋지만, VR이나 MFI나 여전히 평균수익이 좋지는 않습니다.