30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-5-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 VR지수의 결과를 캔들챠트 분봉별로 비교하다가 3번 조건에서 중간에 짤렸는데, 너무 포스팅이 길어지는 감이 있어서 부득이하게 자를 수 밖에 없었습니다. 아무튼 이번 포스팅에서 남은 부분을 이어가고자 합니다.

 

먼저 비교해 보아야 하는 것은, 바로 손해를 본 종목과 이익을 본 종목의 갯수등을 비교해 보는 것인데, 꾸준히 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 보는 종목의 갯수에 비해서 적은 것을 볼 수 있습니다. 다만 60분봉으로 가면 갈수록 점점 더 많은 종목이 거래가 없다는 단점이 있습니다.

 

그리고 나서 최대로 본 이익의 크기와 손해의 크기를 한번 비교해 보도록 합니다. 일단 여기서 이익의 크기가 줄어드는 것 보다는 손해가 줄어드는 것이 더 크다는 생각이 듭니다. 다만 60분봉에 이르러서는 너무 이익이 즐어들어서 평균수익에 악영향을 준게 아닌가 합니다.

 

이제 4번째 조건인 조금은 빡빡한 조건을 실행해 볼 차례입니다. 여기서는 일단 30분봉에서 가장 좋은 평균수익을 기록했고, 오히려 60분봉에서 약간 떨어지는 것을 볼 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해를 본 종목의 갯수 = 횟수를 비교해 보았습니다. 일단 여기서는 꾸준히 손해보다는 이익을 더 많이 보고 있었으며, 60분봉으로 가면 갈수록 더 많은 종목들이 전혀 거래가 없는 것을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 나서 특이하게도 이익의 최대치는 30분봉에서 감소한 이후로 그렇게 크게 감소한 것이 없는데, 대신 손해의 최대치는 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 마지막으로 가장 빡빡한 조건인 5번 조건의 평균수익을 비교해 보면, 여기서는 일단 60분봉으로 가면 갈수록 평균수익은 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

 

그리고 나서 손해와 이익을 본 종목의 갯수를 비교해 보니, 너무 많은 종목이 이미 거래량이 없는 상황인 것을 볼 수 있습니다. 아무래도 이게 너무나 낮은 평균수익의 원인이 아닌가 합니다.

 

마지막으로 일단 이익과 손해의 최대치를 한번씩 비교해 보았는데, 30분봉 이후로 손해의 최대치는 그렇게 많이 감소는 하지 않았는데, 반대로 이익은 30분봉 이후로 도로 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 이런 조건이 되었기 때문인지 몰라도, 이것 때문에 60분봉에서 가장 좋은 결과를 낸 것이 아닌가 합니다.