30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-6-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 각각 다른 캔들챠트 데이터 베이스에서 한번 작업을 했는 VR지수를 가지고서 계산을 했지만, 이번에는 MFI지수를 계산해서 각각의 캔들챠트 데이터 베이스별로 한번 비교를 해보고자 합니다.

 

먼저 해야 하는 일은 역시나 각각의 데이터 별로 나온 결과를 엑셀에 있는 데이터 항목의 정렬을 통해서 정렬시켜 주는 것이라고 할 수 있겠습니다.

 

그리고 나서 여기서는 제일 거래가 일어나기 힘든 조건인 1번 조건에서 나온 평균수익을 비교해 보도록 하겠습니다. 일단 10분봉에서 그나마 볼만한 수익이 나왔고, 이후로는 거의 바닥권을 맴돌고 있습니다.

 

그리고 왜 이리도 수익이 바닥을 기고 있는지 알 수 있는 이유가 여기에 있었습니다. 대다수의 종목이 전혀 거래가 일어나지 않은 상태로 있었기 때문에 이러는 것 입니다.

 

 

그리고 60분봉으로 가면 갈수록 이익의 최대치는 줄어들지만, 손해의 최대치도 줄어듭니다. 즉, 이익도 별로 안 나오고, 손해도 그렇게 보지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

 

다음으로 빡빡한 조건인 2번 조건에서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 조건에 의하면, 일단 10분봉에서 그런대로 볼만한 수준의 수익이 나오기는 합니다만, 그래도 아직 부족한 것이 많은 것이 사실입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 할일은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 이익을 본 종목의 갯수와 손해를 본 종목의 갯수를 한번 비교해 보았습니다. 일단 너무 많은 종목이 거래량이 없는 채로 있어서, 이게 바로 수익이 바닥을 기는 이유가 아닌가 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해의 최대치를 비교해 보는 그래프를 그렸는데 역시나 60분봉으로 가면 갈수록 점점 이익도 손해도 덜 보는데, 이익이 감소하는 것이 더 크다는 느낌이 듭니다.

 

다음으로 살펴볼 것은 3번째 조건에서 나온 평균수익과 표준편차인데, 여기서는 오히려 30분봉에서 가장 좋은 수익을 내고 있는 것을 볼 수 있었습니다. 여기서 더 이어가야 하겠지만, 그러자니 포스팅이 너무 길어지는 감이 있어서 일단 여기서 끊어 주도록 하겠습니다.