30period에서 나온 VR과 MFI기반 룰의 분석-4-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅까지는 어떻게 해서 VR과 MFI지수를 기반으로 만든 매도/매수룰에서 같은 캔들차트 데이터 베이스에서 나온 결과를 가지고서 계산한 결과만을 비교해 보았는데, 이번에는 각각 다른 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 계산을 해 보고자 합니다.

 

일단 먼저 해야 하는 일로는 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 도표로 된 자료를 정리해야 했습니다. 여기서 무언가 상황이 좋지 않아서, 캔들챠트의 분봉을 가지고서 이야기하는 표식을 가장 마지막으로 두어야 했습니다.

 

일단 가장 널널한 1번 조건에서 VR지수를 계산할 경우에는 60분봉에 가까워 질 수록 평균수익이 더 좋아는 지지만, 그렇다고 해도 모두 마이너스를 기록하고 있습니다.

 

그리고 손해를 보는 종목의 갯수가 언제나 1번 조건에서는 이익을 본 종목의 갯수보다 더 많이 있다는 것을 알 수 있었고, 이것이 평균수익이 마이너스인 이유인 것으로 생각됩니다.

 

 

그리고 이익의 최대치는 역시 60분봉이 가장 낮지만, 그래도 손해의 최대치가 줄어드는 정도가 가장 큽니다. 이 효과로 인해서 평균수익이 60분봉에서 가장 나아보인느 이유가 아닌가 합니다.

 

그래서 이번에는 조금은 더 빡빡한 조건인 2번 조건을 가지고 왔더니, 평균수익이 30분봉부터 플러스로 전환이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 30분봉을 넘어가는 시점부터 손해를 보는 종목의 갯수가 이익을 본 종목의 갯수에 비해서 더 적어지는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만 이렇게 60분봉으로 가면 갈수록 거래가 없는 종목의 숫자가 더 많아 지는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 이익과 손해의 최대치를 비교해 보도록 했는데, 일단 60분봉으로 가면 갈수록 더 손해의 최대치가 줄어드는 것을 확인할 수 있었습니다. 이로 미루어 보아서, 이익이 줄어드는 것 보다 손해가 줄어들어서 평균수익의 개선이 나온 것으로 보입니다.

 

다음으로는 3번 조건에서 한번 살펴봐야 하는데, 여기서는 30분봉에서 나온 결과가 가장 좋은 평균수익을 기록하고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 다만 여기서 한가지 않 좋은 것이, 일단 10분봉에서 얻은 결과가 평균적으로 마이너스를 기록하고 있는 것이 그다지 좋아 보이지는 않습니다.