제대로 된 VR과 MFI의 계산 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 진도를 나가기는 했는데, 그것만으로는 안되고, 해야 할 일이 더 있기는 있었습니다. 아무튼 간에 이번 포스팅에서는 관련된 내용을 한번 올려 보도록 하겠습니다. 일단 이런 일들이 한번에 다 잘되지 않고, 시행착오를 많이 거쳤습니다.

 

먼저 확인해 보아야 하는 것으로는 지난번 포스팅에서도 언급을 했지만, 일단 제대로 선택이 21개의 종가가 선택되지 않는 문제가 있어서 한번 위 스크린샷처럼 period에 1을 더하도록 했습니다. 이렇게 해서 결과가 달라지는지를 이제 확인해 보아야 하는데........

 

이렇게 하는 것으로 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 1개 더 추가가 된 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 pandas의 Series에서 원하는 숫자 + 1을 뒤에서 부터 해 주는 것으로 어떻게 pandasSeries.iloc[-(원하는 숫자 + 1):] 하는 것으로 마무리를 할 수 있었습니다.

 

그런데 그렇게 하고도 여전히 MFI지수는 제대로 계산이 되지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 어디가 문제인 것인지 모르겠습니다만, 일단 그건 그것이고, 다음으로 해야 할 것은 다시한번 영문자료를 찾아보니, 종가를 비교하는 것이 아니라 다른 것을 비교하는 것 입니다.

 

 

먼저 무엇을 비교하느냐 하면, 이전 캔들에서 (고가 + 저가 + 종가)/3 을 한 Typical Price와 현재 캔들에서 (고가 + 저가 + 종가)/3을 한 Typical Price를 비교해서 각각 증가한 그룹과 감소한 그룹으로 나누어야 하는 것 이었습니다. 이걸 몰라서 이제까지 계산이 틀렸던 것 입니다.

 

그래서 가장 중요한 것이라면 것이 바로 이 Typical Price를 구하는 과정이었고, 이 수치를 구하기 위해서 먼저 캔들챠트에서 캔들을 21개 가지고 와야 하는 것 이기는 했습니다.

 

이렇게 하는 것으로 이제 for loop를 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 한번 바꾸어 주도록 합니다. 이렇게 하는 것으로 일단 이전 캔들에서 각각 고가, 저가, 종가 그리고 거래량을 가지고 오도록 하고, 그 다음에 현재 캔들에서 필요한 값을 가지고 오도록 만들어 줍니다.

 

이렇게 해서 이제 몇번째 인지도 모르는 각종 시행착오 끝에 그런대로 상황이 나아 보이는 MFI값을 가지고 오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

마지막으로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 엑셀에서 한번 비교를 해 보았습니다. 그리고 나서 얻을 수 있는 결론은 이제서야 제대로 MFI값을 제대로 얻을 수 있는 것이 가능하게 되기는 되었다고 할 수 있습니다. 이렇게 해서 MFI는 해결이 되었는데, VR지수 값도 제대로 해결이 되는지 한번 확인에 들어가 보아야 합니다.