F 검정32 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -9- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 이 정리해야 하는 데이터가 있어서 이를 정리하는 과정을 포스팅 하게 되는데, 이번에는 수익이 아니라 손해에 대해서 정리를 하는 중이기는 합니다. 일단 이런 정리가 끝나고 나서야, 전체적으로 어떤 경향을 보이는 지 알 수 있기에, 상당히 중요하다는 생각이 들기도 합니다. 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 이번에는 2번째 매도/매수 룰에서 손해를 가장 많이 기록한 10개의 종목을 가지고서 한번 통계학적 처리를 하고자 합니다. 우선 여기서는 유의차가 있는 가운데, 어떻게 2%의 손절매 조건 보다 3%의 손절매 조건에서 손해가 덜 나왔다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 살펴봐야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 3%와 4%의 손절매 조.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -8- 안녕하세요? 지난번 계속해서 이번에도 이어지는 내용은 역시나 데이터 정리에 대한 것인데, 이에 대해서 포스팅하는 저도 힘들기는 하지만, 그래도 이런 과정 하나하나가 모여서 상당히 중요하다고 생각을 하기 때문에 이렇게 실험노트에 해당하는 이 블로그에 하나씩 남겨 보고자 합니다. 드디어 이번에는 수익을 낸 종목들이 아니라 손해를 본 종목들에 대해서 다루어 보고자 합니다. 여기서 역시나 알고 싶은 것은 역시 손해를 얼마나 보았는가 하는 것 입니다. 그 다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 등분산이 성립한다는 가정하에서 나오는 유의차 검정에서 유의차가 있는 가운데 2% 보다는 3%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다. 이번에는 손해를 본 종목끼리 3%와 4%의 조건에서 어떻게 해서 바뀌.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 이어서 지난번에 나온 테스트의 결과를 한번 이어서 분석해 보고자 합니다. 물론 이 과정이 지루할 수도 있고, 이래저래 포스팅하는 저도 포기하고 싶기는 하지만, 그래도 데이터를 데이터 대로 살리기 위해서는 이렇게 공표하는 과정이 필요하다는 생각도 들어서 한번 해 보고자 합니다. 일단 지난번 4번째 매수/매도 조건에서 한번 2%와 3%의 손절매 조건에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 이 조건에서 어떻게 손절매 횟수에 변화가 생겼는지 알아보고자 하는데...... 일단 T 검정 결과 위 스크린샷과 같이 유의차가 있는 상황에서 3% 조건에서 손절매를 하는 경우가 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 조건.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 첫번째 매도/매수 룰에서 손절매를 위한 %별로 차이를 살펴보았고, 이에 따른 결과를 정리하였는데, 이것만으로 끝나지 않고, 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 2번째와 3번째 매도/매수 룰에 대해서도 알아봐야 하는 단계가 남아 있습니다. 2번째 매도/매수 룰인 이동평균선과 표준편차에 배수 1을 해주는 방식을 한번 각각의 손절매용 %별로 비교하는 단계에 들어가 보아야 합니다. 일단 여기서는 우선 Account별로 한번 비교해 보도록 합니다. 우선 2%의 손절매 포인트와 3%의 손절매 퍼센트에 대해서 비교를 해보기는 보았더니, F 검정 이후에 등분산이 성립하지 않아서 이분산 가정 T 검정을 했더니, 일단 3% 손절매에서 더 많은 손해를 보았다 - 이익이 줄어든 것을 확인할.. 2020. 6. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
