F 검정32 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 일단 첫 자료정리를 했는 포스팅을 올렸습니다만, 아직은 초반에 불과하고, 마지막 자료까지 정리해서 올리기 위해서는 한동안 많은 시리즈가 필요한 상황이 되었습니다. 일단 이번 포스팅에서는 4%의 Stop Loss의 결과까지 올리고 나서, 다음 작업의 일부까지 올려 보고자 합니다. 일단 위 스크린샷과 같이 4%의 결과를 모두 모아서, 이익이 난 Top 10을 가지고서 움직여 보도록 합니다. 일단 이렇게 해서 유의차를 구해보면....... 그리고 T 검정을 한번 해본 겨로가는 유의차가 있는 상황에서 일단 1번 매도/매수 룰에서 더 많은 이익을 얻었다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 결과를 정리해 보았는데, 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 테스트에 들어가 보는 결과가 나왔다고 이야기를 했었는데, 문제는 이렇게 하고 나서 보니까, 내용이 너무 많아서 포스팅을 올리기 까기 시간이 많이 걸렸습니다. 아무튼 이렇게 해서 결론이 나오기는 나왔는데, 그 결과를 보고서 일단 정리하기 위한 과정을 거쳐 볼까 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 각각의 결과를 가지고 와서는 일단 엑셀의 데이터 기능을 이용해서 정렬을 위 스크린샷과 같이 정렬해 주도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 각각의 Stop Loss의 % 별로 일단 모아 보도록 합니다. 작업이 완료가 된 다음의 내용을 스크린샷으로 찍었습니다. 그리고 나서 먼저 3% 스탑 로스의 경우에는 위 스크린샷과 같이 일단, 만들어 보.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-13- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번 포스팅에서 마무리를 하지 못한 조건에 대해서 통계처리를 마무리 하도록 하고, 마지막으로 결론을 내어 보고자 합니다. 일단 지루한 과정인 것 같기는 하지만, 그대로 이 작업은 앞으로 있을 작업을 위한 실험노트로서 언제나 기능을 하기 때문에, 상당히 필요하다고 생각을 했습니다. 우선 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 4번째 매도/매수 룰과 마지막 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 시도하기 위해서 작업을 해 봅니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 다음으로 T 검정을 받아보니, 유의차가 있는 상태로 4번째 매도/매수 룰이 마지막 룰에 비해서 더 많은 수익을 올린 것이 확인이 되었습니다. 그런데 한가지 심각한 문제가 생겼습니다. 일단 위 스크린샷을 보.. 2020. 6. 13. Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-12- 안녕하세요? 지난번 포스팅까지 어떻게 해서, 일단 각각의 매도/매수 룰 별로 어떤 차이점을 보이는 지 여부를 알아보았습니다. 이제부터는 한개의 종목에 걸쳐서 어떤 유의차를 서로간에 보이고 있는지 여부를 알아보고자 합니다. 이 작업을 위해서 일단 2%라는 조건을 먼저 선정해서 이익을 본 경우부터 살펴 보고자 합니다. 먼저 데이터를 정렬한 다음에, 여기서 해야 하는 일오는 1번 매수/매도 조건과 2번 매수/매도 조건에 대해서 서로간에 유의차가 있는 차이점이 나왔는가 하는 점 입니다. F 검정으로 등분산이 성립한다는 것을 확인할 수 있었으며, 그 다음으로는 T 검정을 통해서 RSI 기반의 가장 널널한 1번 매수/매도 룰이 훨씬 더 큰 수익을 평균적으로 냈다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 .. 2020. 6. 12. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
