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F 검정32

Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-11- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 손해를 알아보는 작업을 해 보도록 했는데, 그 마지막 매도/매수 룰에서 어떤 일이 일어났는지에 대해서 한번 알아 보고자 합니다. 먼저 1%와 1.5%의 리스크를 감당한 경우에 한해서 한번 누가 더 유의차를 보이면서 손해를 더 보았는지에 대해서 알아 보도록 합니다. 등분산이 성립하는 T 검정을 받는 것으로 해서 일단, 1%의 리스크만 감당하는 경우에 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하기 위해서, 한번 1.5%와 2%에 대해서 알아보고자 합니다. 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보도록 F 검정으로 등분산 여부를 알아보고, 이후 T 검정을 했습니다. 이 경우에는 어떻게 해서 유의수준보다 P 값이 낮아서 1.5%의 리스크만 .. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-10- 안녕하세요? 계속해서 아직 position size에 대해서 완전히 결론이 나오지 않았는데, 특히 나오지 않은 부분이 바로 이 risk를 얼마로 두어야 할지에 대해서 아직 제대로 잡히지는 않았습니다. 하지만 그건 그것이고, 이제부터 해야 하는 일로는 이를 잡기 위한 데이터 정리에 계속해서 들어가 보아야 합니다. 먼저 해야 하는 일로는 3번째 매도/매수 룰에 대해서 한번 작업을 하도록 하고, 그 다음에는 Account를 두고서 F검정을 받고서 이후 등분산 성립 여부에 따라서 T 검정을 받아야 합니다. 먼저 알아볼 수 있는 것으로는 위 스크린샷과 같이 일단 등분산이 성립하는 가운데 유의수준 0.05를 넘어서 1%의 리스크에서 유의차 있게 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다. 다음으로는 손해를 알아보는 .. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-9- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 남아있는 4번째와 마지막 5번재 매도/매수룰에 대해서 나온 결과중에 가장 수익이 좋았는 종목에 대해서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 먼저 RSI를 기반으로 해서 3번째 널널한 조건에서 나온 결과를 가지고서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 일단 여기서는 우선 Account를 기반으로 해서 한번 통계처리를 해 보면........ 그리고 나서 다음으로 생각해 보아야 하는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것과 같이 일단 유의차에 비해서 P값이 낮기 때문에 유의차가 있는 것으로 성립하면서 1.5%의 리스크가 더 많은 수익을 낸다는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 1.5% 리스크와 2% 리스크에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 여기서 확인할 수 있는 것으로는 무.. 2020. 6. 12.
Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-4- 안녕하세요? 계속해서 첫번째 매도/매수룰에서 어째서 수익이 더 좋은지에 대해서 한번 알아보고자 했습니다만, 그게 여의치가 않았습니다. 아무튼 다음으로 해야 하는 것으로는 이제 2번째 매도/매수 룰에서 어떤 변화가 있는지 여부를 알아봐야 할 필요성이 있습니다. 먼저 이동평균선과 표준편차를 이용하는 이 룰을 바탕으로 해서, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해봐야 합니다. 일단 먼저 볼 수 있는 것으로는 1%와 1.5%에서 나온 계좌를 가지고 유의차가 있는지 없는지 봐야 합니다. 여기서는 1.5%의 risk를 진 쪽에서 더 많은 수익을 평균적으로 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 거의 1%의 리스크를 감당한 쪽에서는 일단 200만원 넘는 수익을 냈는데, 1.5%의 리스크를 감당하면 425만원 이상의 수.. 2020. 6. 11.

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