유의차 검정17 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 마지막 매도/매수 룰인 VR을 이용한 룰에서 어떤 결과가 나왔는지에 대해서 다루어 보고자 합니다. 계속해서 이어지는 이 데이터 정리를 보면서, 정리하고 있을 때도 정말 힘들어서 어떻게 하기 어렵고, 그렇다고 해서 건더뛸 수도 없다는 것이 문제이긴 문제입니다. 먼저 각각의 Stop Loss를 정리하기 위해서 만들어 놓은 %에서 이래저래 데이터를 정리하고 나서, 계좌의 액수를 기준으로 해서 한번 유의차 검정을 받아 보도록 합니다. 일단 유의차 검정 결가는 유의차가 있는 가운데 2%의 조건이 더 많은 이익을 얻었다 - 3%에 와서는 이익의 양이 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 이 매도/매수 룰에서 한번 3%와 4%에 대해서 알아보도록 합니다. 여기서도 역시 계좌를.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -6- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 이어서 지난번에 나온 테스트의 결과를 한번 이어서 분석해 보고자 합니다. 물론 이 과정이 지루할 수도 있고, 이래저래 포스팅하는 저도 포기하고 싶기는 하지만, 그래도 데이터를 데이터 대로 살리기 위해서는 이렇게 공표하는 과정이 필요하다는 생각도 들어서 한번 해 보고자 합니다. 일단 지난번 4번째 매수/매도 조건에서 한번 2%와 3%의 손절매 조건에 대해서 비교를 해 보고자 합니다. 이 조건에서 어떻게 손절매 횟수에 변화가 생겼는지 알아보고자 하는데...... 일단 T 검정 결과 위 스크린샷과 같이 유의차가 있는 상황에서 3% 조건에서 손절매를 하는 경우가 더 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 조건.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -4- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 첫번째 매도/매수 룰에서 손절매를 위한 %별로 차이를 살펴보았고, 이에 따른 결과를 정리하였는데, 이것만으로 끝나지 않고, 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 2번째와 3번째 매도/매수 룰에 대해서도 알아봐야 하는 단계가 남아 있습니다. 2번째 매도/매수 룰인 이동평균선과 표준편차에 배수 1을 해주는 방식을 한번 각각의 손절매용 %별로 비교하는 단계에 들어가 보아야 합니다. 일단 여기서는 우선 Account별로 한번 비교해 보도록 합니다. 우선 2%의 손절매 포인트와 3%의 손절매 퍼센트에 대해서 비교를 해보기는 보았더니, F 검정 이후에 등분산이 성립하지 않아서 이분산 가정 T 검정을 했더니, 일단 3% 손절매에서 더 많은 손해를 보았다 - 이익이 줄어든 것을 확인할.. 2020. 6. 15. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -3- 안녕하세요? 계속해서 이어지는 이 데이터를 정리한 시리즈를 올려 보고자 합니다. 일단 이 과정하나하나는 지루할 수는 있지만, 그래도 상당히 필요하고 중요한 과정이라는 생각이 들기 때문에 이렇게 올려 보고자 합니다. 이번 포스팅에서도 역시 같은 매도/매수 룰에서 과정 어디가 달라졌는지 알아보고자 하는 것 입니다. 그리고 나서 다음으로 작업을 하고자 하는 것은 역시 어디서 이런 차이를 만들었는가 하는 것인데, 우선 손절매를 한 횟수에 대해서 일단 알아보고자 합니다. 일단 여기서는 2%와 3%의 손절매 비율에서는 우선 유의차가 있는 수준으로 3%의 조건에서 손절매를 덜 했다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 실행을 하고자 하는 것으로는 3%와 4%의 손절매 비율에서 한번 손절매 횟수에 어떤 .. 2020. 6. 15. 이전 1 2 3 4 5 다음
