유의차 검정17 4번 테스트의 결과 분석 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 각각의 조건별로 한번 유의차 검정을 했으며, 이 차이가 나오는 이유에 대해서 한번 알아보기 위한 손절매 횟수에 대한 유의차 검정을 이번 포스팅에서 시도해 보고자 합니다. 일단 이 작업을 하기 위해서 역시나 엑셀에서 작업을 해야 했습니다. 먼저 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 0.5%와 1%의 조건을 가지고서 한번 작업을 해 보기 위해서, 일단 손절매 횟수를 지정하고, 한번 F 검정부터 들어가 보고, 그 결과를 보고서 T 검정을 하도록 합니다. 일단 여기서는 0.5%의 조건에서 유의수준 0.05에서 유의차 있게 증가한 것이 맞다고 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 다음으로 1%와 2%의 차이를 봐야 할 순간입니다. 그리고 나서 여기서 볼 수 있는 것도 .. 2020. 6. 18. 4번 테스트의 결과 분석 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 어떻게 수익이 나온 것만 한번 비교해 보았는데, 이번 포스팅에서는 손해가 나온 종목들에 대해서 분석도 한번 해 보고자 합니다. 이 작업을 하기 위해서, 역시나 엑셀을 이용해서 상당한 양의 작업을 하기는 해야 했습니다. 일단 0.5% Stop Loss의 경우인데 무언가 에러가 발생해도 단단히 발생한 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 손해가 나와도 계좌가 100만원 이하로 내려갈 수는 없어야 하는데, 어째서 인지 마이너스가 나왔습니다. 그리고 나서 다음으로 일단 1%의 Stop Loss조건을 한번 비교해 보고자 합니다. 여기서도 역시나 Account를 가지고 비교를 하는데, 여기서는 그렇게 크게 마이너스까지 손해가 나오지는 않았습니다. 일단 T 검정 결과, 위 스크린샷에서 볼.. 2020. 6. 18. 4번 테스트의 결과 분석 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 position size를 결정하기 위해서 일단 테스트를 진행했다고 했습니다. 이번 포스팅에서는 그 내용에 대해서 분석하는 일련의 시리즈를 시작해 보고자 합니다. 일단 마지막에 가면 결과가 어떤 의미로 경악스럽기는 하지만, 실전에서 이렇게 좋게 나오지는 아마 않을 듯 합니다. 일단 가장 먼저 해야 하는 일로는, 우선 각각의 폴더에 있는 데이터를 가지고 와서, 엑셀 파일의 데이터를 Account순으로 내림차순 정렬하는 것 입니다. 먼저 0.5%의 Stop Loss를 했는 결과를 가지고서, 한번 유의차 검정을 해보기 위해서, 일단 각각의 계좌를 가지고서 한번 매도/매수 룰 별로 방법을 찾아 보도록 합니다. 그리고 나서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것으로, 일단 1번 매도.. 2020. 6. 18. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -finish- 안녕하세요? 이번 포스팅에서야 말로 이 기나긴 데이터 분석을 끝내는 계기가 되기는 되었습니다. 한마디로 말해서 여기서 결론이 나오기는 나오게 된 것입니다. 일단 결론까지 이르게 된 과정을 설명하도록 하고, 결론이 무엇을 의미하는 지에 대해서도 설명하고자 합니다. 마지막 매도/매수 룰에서 한번 작업을 해 보고자 합니다. 여기서도 역시나 손해를 본 종목을 대상으로 해서, 유의차 있게 계좌의 마지막 숫자가 어떤 의미를 지니는지 알아보면........ 그리고 나서 T 검정을 해본 결과, 일단 유의차가 있는 조건에서 3%의 손절매 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로는 3%와 4%의 조건에 대해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 여기서 일단 확인할 수 있는 것을 알기 위해.. 2020. 6. 17. 이전 1 2 3 4 5 다음
