데이터47 진짜 드디어 결정이 된 매도/매수의 룰 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 잠시 테이블을 만드는 단계에서 부터 오류가 있어서 다시 작업을 해야 했다는 것을 언급해야 했습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 다시금 테이블을 MFI의 5번 조건부터 4개를 추가시키는 것을 시작으로 해서 작업을 시작해 보고자 합니다. 이번에야 말로 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 일단 제대로 된 데이터를 가지고 와서, 테이블을 작성해 주도록 합니다. 이제 엑셀의 기본 기능에 있는 정렬 기능을 사용할 차례입니다. 그렇게 해서 정렬 기준으로 이익의 평균을 다시 지정을 했으며, 여기서 정렬 순서는 오름차순으로 정렬해 보도록 했습니다. 이제 그래프를 그릴 시간입니다. 먼저 이익과 손해의 평균에대해서 그래프를 그려 보았더니, 여기서는 위 스크린샷과 같이 나오는 것을 볼 수 있었습니다. .. 2020. 5. 15. 10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-5- 안녕하세요? 지금까지는 VR지수를 기반으로해서 초기 테스트를 진행하였는데, 문제는 이것만이 아니라 MFI지수가 아직 남아 있다는 것 입니다.그래서 이번 포스팅을 시작으로 해서 일련의 시리즈를 다시금 진행해야 할듯 합니다. 그래도 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각하니, 블로그에 정리해서 올리고자 합니다. 가장 먼저 해야 하는 일로는 역시나 각각의 초기 테스트 - initial test결과를 모아서 한개의 테이블로 만들어 주어야 하는 작업이 선행되어야 합니다. 먼저 806개 코스피 종목에 대한 평균수익을 측정해 보았습니다. 여기서는 5번 조건이 가장 널널한 조건이고, 1번 조건이 가장 빡빡한 조건인데, 이런 이유로 인해서 5번에서 평균수익이 가장 높고, 1번으로 갈수록 점점 줄어들어 가는 것을 볼 수 있.. 2020. 5. 12. 10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-4- 안녕하세요? 슬슬 VR지수에 대한 것도 거의 다 끝이나는 상황인데, 아무튼 간에 이제는 각각의 캔들챠트 데이터 베이스의 분봉의 간격이 얼마나 결과에 영향을 주는지에 대해서 한번 알아보는 시간을 가지도록 해야 겠습니다. 따라서 이번 포스팅에서는 어떤 분봉간격의 데이터 베이스가 가장 VR지수를 적용하는 데 있어서 최적인지 알아보도록 해야 겠습니다. 상당히 읽어보기 힘들기는 하지만, 아무튼 간에 일단 VR지수의 결과를 각각 모아서 같은 조건에서 캔들챠트 데이터 베이스만 다를 경우 어떤 결과가 나오는 지에 대해서 알아보고자 합니다. 먼저 1번 조건에서 한번 이익과 손해만을 모아서 평균과 표준편차를 내 보았더니, 여기서는 캔들챠트의 분봉 간격이 커지면 커질수록 점점 그 이익의 크기가 줄어드는 것을 확인할 수 있었.. 2020. 5. 12. 10period에서 나온 VR과 MFI결과의 분석-2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 그냥 10분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과만 가지고서 분석을 했는데, 이번 포스팅에서는 30분봉 캔들챠트 데이터 베이스에서 얻은 결과를 가지고서 한번 작업을 하고자 합니다. 일단 지루한 감이 있으실 지는 모르겠지만, 이런 과정 하나하나가 중요하다고 생각해서 일단 포스팅을 올리고자 합니다. 역시나 여기서도 가장 먼저 해야 하는 일이라고 하면, 역시나 각각의 데이터를 모아서 한 개의 테이블로 만들어 주는 과정을 거쳐야 합니다. 역시나 여기서는 기존의 바닥을 기어 다니고 있는 806개의 종목 전체의 평균수익과는 다른 양상을 보여주고 있습니다. 아무튼 이것만 가지고서는 아무런 의미가 없기는 합니다. 그리고 나서 다음으로 확인을 해보면, 여기서 확인을 할 수 있는 것으로는.. 2020. 5. 11. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 12 다음
