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데이터47

20% 손절매의 조건으로 나온 결과의 분석 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 그냥 테스트 한개만 개별로 놓고서 데이터를 분석 했는데, 이번 포스팅에서는 그러지 말고, 이전에 했던 결과와 같이 분석을 해서 무엇이 달라지는 경향이 있는지 한번 알아보는 시간을 가져 보고자 합니다. 그래서 일까요? 이번 포스팅은 약간 길 수도 있습니다. 일단 가장 먼저 해야 하는 일로는 이전에 1% 리스크로 계산을 하되, 10% 손절매 퍼센트 조건을 가지고 했었던 결과까지 가지고 와서, 이걸 어떻게 정렬하는 것이 문제라면 문제였습니다. 일단 여기서 상당히 많은 시간이 실제로 걸렸습니다. 이제 10만원을 초과한 Account = 이익을 본 종목의 갯수가 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, TP를 사용하는 Bollinger band를 제외하고는 이상하게 전체적으로 2.. 2020. 8. 14.
30period 조건에서 진행된 테스트 결과 분석 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 어떻게 해서 제가 30period에서 테스트르를 진행하였다는 이야기를 했습니다. 그런데 이것만 가지고서는 안되고, 분석을 해야 할 필요성이 있기는 있었습니다. 그래서 이제부터 시작되는 일련의 포스팅 시리즈에서는 테스트를 했고, 그 결과를 가지고서 한번 분석에 들어가 보는 시간을 가져 보고자 합니다. 먼저 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 일단 각각의 결과에서 가지고 온 것을 한개의 엑셀 파일에 모으도록 합니다. 그리고 나서 아래의 스크린샷과 같이 정렬을 시켜 주도록 합니다. 가장 우선이 되는 조건은 역시나 Account라고해서 현금을 얼마나 보유했는냐 하는 여부이고, 그 다음으로 중요한 것은 PV라고 해서 포트폴리오 가치가 얼마나 되느냐 하는 여부입니다. 그리고 나서 위 스크.. 2020. 8. 3.
10period vs 20period 의 결과 -done- 안녕하세요? 이번 포스팅에서 드디어 두 그룹의 데이터를 한번 비교해 보는 작업을 마무리 짓고자 합니다. 아무튼 간에 이 작업을 위해서 여기까지 포스팅 시리즈를 이어 왔고, 이걸 바탕으로 해서 다음 작업을 생각해 보고자 합니다. 다만 이 두 그룹만의 비교를 가지고선 어떻게 제대로 비교를 하기 어렵다는 생각이 듭니다. 일단은 먼저 Account가 수익을 남기는 쪽으로 끝난 종목만을 모아서, 이 액수들이 얼마나 되는지를 한번 비교해 보았습니다. 다만, 전체적으로는 20period에서 나온 결과가 수익을 덜 보기는 덜 보는 경향이 전체적으로 있어 보입니다. 그리고 나서 다음으로 비교를 하는 것이 바로 이 수익량을 서로 비교해 보았습니다. 일단 몇몇 종목을 빼고는 전체적으로 10 period가 수익이 더 많이 나.. 2020. 7. 31.
10period를 이용한 테스트 결과 분석 part2 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 다 정리를 못해놓고 나서 끝을 내 버렸는데, 이번 포스팅에서야 말로 어떻게 끝을 내기 위해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 사실 이렇게 10period의 결과를 정리하는 이유는 어쩌면, 이후에 다가올 20period와의 결과를 한번 알아보기 위한 것에 가깝습니다. 다음으로는 Account와 PV에 관해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 이렇게 해서 상당수의 경우에는 PV만 10만원 이상인 경우 = 즉 현금으로 환급해야 할 필요성이 있는 경우가 더 많은데, 한 Bollinger Band에 Typical Price가 있는 경우는 상황이 달랐습니다. 그리고 나서 다음으로 진행하고자 하는 것으로는 어떤 조건에서 승률이 50% 이하가 많은지 봤습니다. 우선 확인된 것으로는.. 2020. 7. 30.

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