30period 조건에서 진행된 테스트 결과 분석 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 어떻게 해서 제가 30period에서 테스트르를 진행하였다는 이야기를 했습니다. 그런데 이것만 가지고서는 안되고, 분석을 해야 할 필요성이 있기는 있었습니다. 그래서 이제부터 시작되는 일련의 포스팅 시리즈에서는 테스트를 했고, 그 결과를 가지고서 한번 분석에 들어가 보는 시간을 가져 보고자 합니다.

 

먼저 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 일단 각각의 결과에서 가지고 온 것을 한개의 엑셀 파일에 모으도록 합니다. 그리고 나서 아래의 스크린샷과 같이 정렬을 시켜 주도록 합니다.

 

가장 우선이 되는 조건은 역시나 Account라고해서 현금을 얼마나 보유했는냐 하는 여부이고, 그 다음으로 중요한 것은 PV라고 해서 포트폴리오 가치가 얼마나 되느냐 하는 여부입니다.

 

그리고 나서 위 스크린샷에 나오는 것처럼, 각각의 조건에 따라서 갯수를 셈하거나 평균을 구하도록 해 보도록 합니다. 이 과정은 엑셀의 내부 함수를 이용해서 하도록 했습니다.

 

 

그리고 나서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 그래프를 그렸습니다 .일단 나오는 그래프를 보시면, 각각의 조건에서 나오는 Account가 얼마씩 되는 것을 가지고 한번 작업에 들어가 있습니다.

 

Account를 가지고 보는 것을 했으니, 다음으로 해야 하는 것은 바로 포트폴리오 가치를 가지고서 한번 작업에 들어가 보는 것을 해 보아야 합니다. 일단 Account와 더불어서 Bollinger Band의 TP를 사용한 경우는 다른 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 승률 50% 이하인 종목이 얼마나 되는지를 보았는데, 문제는 Bollinger Band의 TP를 사용하는 경우에 있어서는 무언가 상황이 좋지 않은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다음으로는 Account가 10만원을 초과한 종목의 갯수와 그 다음에 PV만 10만원 이상으로 올라간 종목의 갯수를 비교하는 그래프를 그렸는데, 이런 그래프 대로라면, 무언가 이동평균선 + 표준편차의 4배수가 가장 나은 결과를 보였다고 할 수 있습니다.

 

다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 Account의 수익과 손해가 얼마나 나오는지에 대해서 평균을 내어 보았는데, 이것만 가지고서는 일단 알아보기 힘들고..........

 

다음으로 해야 하는 것으로는 일단 손해량과 이익량에 대해서 비교해 보았는데 언제나 그런 것 처럼 이익본 량보다 손해본 양이 훨씬 더 많은 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 상황이 좋지만은 않은데, 이 30period가 끝이 아니라 다른 조건에서 나온 결과와도 한번 맞추어 봐야 하는 일이 남아 있으니, 계속해서 분석 결과를 올리겠습니다.