10period vs 20period 의 결과 -done-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서 드디어 두 그룹의 데이터를 한번 비교해 보는 작업을 마무리 짓고자 합니다. 아무튼 간에 이 작업을 위해서 여기까지 포스팅 시리즈를 이어 왔고, 이걸 바탕으로 해서 다음 작업을 생각해 보고자 합니다. 다만 이 두 그룹만의 비교를 가지고선 어떻게 제대로 비교를 하기 어렵다는 생각이 듭니다.

 

일단은 먼저 Account가 수익을 남기는 쪽으로 끝난 종목만을 모아서, 이 액수들이 얼마나 되는지를 한번 비교해 보았습니다. 다만, 전체적으로는 20period에서 나온 결과가 수익을 덜 보기는 덜 보는 경향이 전체적으로 있어 보입니다.

 

그리고 나서 다음으로 비교를 하는 것이 바로 이 수익량을 서로 비교해 보았습니다. 일단 몇몇 종목을 빼고는 전체적으로 10 period가 수익이 더 많이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이번에는 손해본 Account의 마지막 액수를 비교해 보았는데, 일단 여기서는 20period가 손해를 덜 입은 경향이 있어 보입니다.

 

 

그리고 이건 사실로 들어난 것이 일단 손해량을 서로 비교해 보니까, 10period에서 손해를 더 많이 입은 것이 드러났습니다. 이래서야 수익이 더 중요한지, 손해를 줄이는 것이 더 중요한지 생각하면.........

 

그래서 이것만으로는 부족해서, 마지막에 주식을 보유하고 있어서 손해로 판정이 된 종목까지 포함하는 포트폴리오 가치까지 따기기로 했는데, 여기서도 20period는 약간 수익의 양이 10period에 밀리는 것으로 보입니다.

 

그래서 한번 수익을 올린 양을 한번 비교해 보았더니, 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 10 period의 결과가 수익이 더 좋은 것으로 나왔습니다.

 

그리고 나서 손해를 본 포트폴리오 가치의 평균을 서로 비교해 보았습니다. 여기서 하나 알 수 있는 것은, 일단 전체적으로 20 period가 좀 더 손해를 덜 본 것으로 보입니다.

 

실제로 10 period에서 더 많은 손해가 나온 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 일단 10 period와 20 period에서 어떻게 차이가 나는지 아닌지에 대해서 알 수 있게 되었는데, 일단 수익이라는 면에서 보면 10period가 더 나아는 보이기는 합니다. 다만, 여기서 안전성을 택하면 20period지만, 이것만 가지고서는 이거다 할 결정을 아직도 내리기 힘들기는 힘듧니다.