10period를 이용한 테스트 결과 분석 part2

안녕하세요?

 

지난번 포스팅에서 다 정리를 못해놓고 나서 끝을 내 버렸는데, 이번 포스팅에서야 말로 어떻게 끝을 내기 위해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 사실 이렇게 10period의 결과를 정리하는 이유는 어쩌면, 이후에 다가올 20period와의 결과를 한번 알아보기 위한 것에 가깝습니다.

 

다음으로는 Account와 PV에 관해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 일단 이렇게 해서 상당수의 경우에는 PV만 10만원 이상인 경우 = 즉 현금으로 환급해야 할 필요성이 있는 경우가 더 많은데, 한 Bollinger Band에 Typical Price가 있는 경우는 상황이 달랐습니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행하고자 하는 것으로는 어떤 조건에서 승률이 50% 이하가 많은지 봤습니다. 우선 확인된 것으로는 일주 룰을 제외하면 상당수는 거의 비등하기는 하지만, 그 이상의 결과는 많이 얻지 못했습니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 진행하고자 하는 것은 Account가 이익을 본 경우와 손해를 본 경우 얼마씩 차이가 나오는지를 보고자 했습니다만, 이게 차이가 크면, 이게 수익을 더 많이 올려서 인지, 아니면 손해를 더 많이 봐서인지 감이 아직은 오지 않습니다.

 

그리고 나서 다음으로 보고자 하는 것은 이익량과 손해량인데, 여기서 드디어 알 수 있는 것이 손해량이 너무 커서 그 차이가 큰 것처럼 보이는 것 입니다.

 

이에 대한 같은 질문이 바로 이 포트폴리오 가치에 대해서 이야기를 하는 가운데 나오는 것일 수 있습니다. 역시 이 차이가 그렇게 크지 않은 것은 왜 이러는 것 일까요?

 

일단 여기서는 손해량이 결코 작은 것은 아닌 것 같은데, 이익량이 더 커져 있습니다. 결국 손해를 상대적으로 덜 본것으로 생각이 됩니다. 이렇게 해서 일단 10period의 결과만은 분석이 끝났습니다. 이제부터는 20period에서 나온 결과와 비교를 하는 과정에 들어가 봐야 합니다.