10period를 이용한 테스트 결과 분석 part1

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서부터는 엑셀을 가지고 작업을 해서, 20period와 10period가 어떤 결과를 냈는지에 대해서 한번 이야기를 해 보고자 합니다. 이 작업을 하기 위해서, 일단 결과를 각각의 엑셀파일로 조건별로 정리가 되어 있는데, 이걸 한개의 엑셀 파일에 옮겨와야 했습니다.

 

역시나 먼저 해야 하는 일로는 하나하나의 조건을 저장한 폴더 안에 있는 이 결과물을 시트복사하는 것으로 한개의 엑셀 파일에 모으는 일 입니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 역시 정렬을 해 주는 것인데, 여기서 해야 하는 일로는 역시나 1차 조건으로는 Account이고 2차로는 portfolioValue입니다.

 

 

다음으로는 각각의 조건을 나타내는 시트마다, 위 스크린샷의 조건을 계산하는 것 입니다. countif나 countifs와 같은 조건에 따라서 계산을 하는 엑셀 함수를 가지고서 계산을 일단 했습니다.

 

이렇게 해서 일단 10period에서 나온 결과를 보고서 마지막에 Account가 어떤 상태인지를 나타내는 막대 그래프를 그렸습니다. 그런데 이 그래프에서 이익을 본 종목의 갯수는 상당히 적은 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 다음으로 보여 주고자 하는 것은 PV라고 해서 포트폴리오 가치인데, 이 가치에 따르면, 결과적으로 정말 손해를 본 종목이 많기는 합니다. 다만, 이렇게 PV만 올라가서 수익을 본 종목의 갯수는 마지막에 account가 높은 갯수에 비해서 더 많다는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

결국 PV만 10만원 이상인 종목의 갯수를 구해 봤는데, 일단 전체적으로 거의 비슷한 가운데 bollinger band를 사용한 가운데 TP라고 typical price를 사용한 경우가 낮은 경향을 보이고 있습니다. 일단 이렇게 해서 1차적인 분석이 끝났고, 이어서 다음 분석에 들어가 보겠습니다.