t검정13 Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -10- 안녕하세요? 계속해서 이어지는 데이터 정리인데, 아직도 다 끝나려면 조금은 멀었습니다. 아무튼 간에 계속해서 손해가 난 종목들에 대해서 알아보고 있는 중인데, 이에 대해서 한번 어디서 어떤 일이 일어났는지에 대해서 알아보기 위해서, 일단 계속해서 정리한 결과를 올려 보고자 합니다. 다음으로 알아보고자 하는 것은, 일단 3번째 매도/매수 룰에서 나온 손해에 대해서 한번 계좌를 기준으로 해서 누가 더 많은 손해를 보았는지 알아보고자 하는 것 입니다. 일단 F 검정 결과 등분산이 성립한다고 해서, 이에 따른 T 검정을 했고, 그 결과는 유의차가 있는 상황에서 3%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 알아보고자 하는 것으로는 3%와 4%의 조건에서 한번 비교를 해보고자 .. 2020. 6. 17. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -8- 안녕하세요? 지난번 계속해서 이번에도 이어지는 내용은 역시나 데이터 정리에 대한 것인데, 이에 대해서 포스팅하는 저도 힘들기는 하지만, 그래도 이런 과정 하나하나가 모여서 상당히 중요하다고 생각을 하기 때문에 이렇게 실험노트에 해당하는 이 블로그에 하나씩 남겨 보고자 합니다. 드디어 이번에는 수익을 낸 종목들이 아니라 손해를 본 종목들에 대해서 다루어 보고자 합니다. 여기서 역시나 알고 싶은 것은 역시 손해를 얼마나 보았는가 하는 것 입니다. 그 다음으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 등분산이 성립한다는 가정하에서 나오는 유의차 검정에서 유의차가 있는 가운데 2% 보다는 3%의 조건에서 손해를 덜 보았다는 것을 볼 수 있습니다. 이번에는 손해를 본 종목끼리 3%와 4%의 조건에서 어떻게 해서 바뀌.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -7- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 마지막 매도/매수 룰인 VR을 이용한 룰에서 어떤 결과가 나왔는지에 대해서 다루어 보고자 합니다. 계속해서 이어지는 이 데이터 정리를 보면서, 정리하고 있을 때도 정말 힘들어서 어떻게 하기 어렵고, 그렇다고 해서 건더뛸 수도 없다는 것이 문제이긴 문제입니다. 먼저 각각의 Stop Loss를 정리하기 위해서 만들어 놓은 %에서 이래저래 데이터를 정리하고 나서, 계좌의 액수를 기준으로 해서 한번 유의차 검정을 받아 보도록 합니다. 일단 유의차 검정 결가는 유의차가 있는 가운데 2%의 조건이 더 많은 이익을 얻었다 - 3%에 와서는 이익의 양이 줄었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 다음으로는 이 매도/매수 룰에서 한번 3%와 4%에 대해서 알아보도록 합니다. 여기서도 역시 계좌를.. 2020. 6. 16. Position Sizing을 위한 Stop Loss 조절결과 분석 -5- 안녕하세요? 지난번 포스팅에 이어서 이번 포스팅도 이러한 데이터 분석과정을 거쳐 보고자 합니다. 어떤 의미로는 보는 재미가 없을 수도 있지만, 이러한 과정 하나하나가 다 제가 걸어온 실험의 발자국이 되고, 나중에 도움이 될 수 있는 부분이 되기 때문에, 일단 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 손절매 횟수가 또 어떤 영향을 받았는지 알아보기 위해서, 2%와 3%의 조건에서 각각 어떤 변화가 일어난 것인지 알아보도록 합니다. 일단 유의차 검정을 위해서 T 검정을 받아본 결과는 위 스크린샷과 같이 유의차가 있게 2%보다 3%에서 손절매 횟수가 줄어들었다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 역시나 3%의 조건과 4%의 조건이 서로 어떤 결과를 내는지에 대해서 한번 유의차 검정.. 2020. 6. 16. 이전 1 2 3 4 다음
