t검정13 Position Sizing을 위한 Risk를 조정한 결과 분석-8- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서는 곁가지로 빠지기는 했지만, 그대로 일단 한번 알아보기 위해서 다음 남아 있는 종목에 대해서 한번 통계적인 처리를 해서 Account Risk가 영향을 주는 여부에 대해서 알아 보고자 합니다. 다음으로는 3번째 매도/매수 룰대해서 한번 알아보도록 합니다. 여기서 나오는 조건을 가지고서 각각의 risk별로 모았으며, 우선 1%와 1.5%에 대해서 알아보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 F 검정을 해서 등분산이 성립하는 것을 보도록 합니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 일로는 T 검정을 해야 하는데, 여기서 나오는 것을 가지고서 한번 작업을 해 보았습니다. 결과는 유의차가 있는 것으로 1.5%의 리스크에서 계좌가 비약적.. 2020. 6. 12. 다시한번 들어가는 데이터 분석-11-complete 안녕하세요? 드디어 길고 긴 이 시리즈의 끝을 보고자 합니다. 일단 bottom 10을 가지고서 한번 작업을 한 것은 좋았는데, 이렇게 해서 일단 결론을 얻기는 얻었습니다. 아무튼 간에 이래저래 11개의 포스팅이 이렇기 길고 긴 질질끄는 시리즈를 생산할 줄은 몰랐습니다만, 그대로 중요한 데이터를 분석해서 다음 스탭을 정하기는 정해야 할 필요성은 있습니다. 이제 계속해서 더 알아보는 것만 하지 말고, 일단 3번 매도/매수 룰과 4번 매도/매수 룰을 한번 비교해 보아야 할 차례가 되었습니다. 먼저 언제나 그런 것 처럼 F 검정을 먼저 들어가 보도록 합니다. 이 검정에서 우선 두 그룹의 분산이 등분산을 이루고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그런데 여기서도 T 검정 결과 P 값이 너무 크게 나와서 둘 사이에 .. 2020. 6. 9. 다시한번 들어가는 데이터 분석-5- 안녕하세요? 이번 포스팅에서도 역시나 이어서 계속해서 지나번에 테스트한 결과를 한번 가지고서 테스트해 보고자 합니다. 일단 유의학적으로 계속해서 차이가 나오는 것은 나오는데, 안 나오는 수치는 안 나오는 것을 볼 수 있었습니다. 먼저 위 스클니샷을 보니면 알 수 있듯이 이번에는 이동편균선 + 표준편차 1배에서 bottom 10이라고 해서 손해를 본 종목 10개를 모아서 한번 보고자 합니다. 그리고 나서 다음으로 생각할 수 있는 것으로는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 F 검정을 한번 보아서, 여기서 등분산이 성립하는 것을 확인할 수 있었습니다. 일단 여기서 하나 알 수 있는 것으로는 우선 두 집단간의 계좌가 아무런 통계학적 유의차 없는 상태로 거의 갔다는 겁니다. 즉 손해를 제일 많이 본 종목 .. 2020. 6. 8. 다시한번 들어가는 데이터 분석-1- 안녕하세요? 어떻게 손절매에 대한 버그가 있어서 이에 대해서 한번 작업을 다시 해야 했었고, 이제 테스트를 다시 진행해서 어떤 차이가 다시 나오는 지에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다. 일단 어떻게 이래저래 원인을 찾는다고 많은 작업을 해서 인지 모르겠습니다만, 아무튼 간에 데이터가 많이 불어서 한동안 이 시리즈로 포스팅이 자주 올라올듯 합니다. 먼저 위 스크린샷과 같은 것처럼 각각의 결과가 모두 각각의 테스트 결과 폴더에 엑셀파일로 저장이 되어 있는데, 이걸 복사해서 이동하기를 해서 결과를 한개로 정리하고자 하는 엑셀 파일로 복사본만들기로 옮겨 줍니다. 그리고 나서 다음으로 해야 하는 작업은 역시나 최종 결과물인 계좌가 큰 순서대로 해서 이 결과들을 한번 내림차순으로 정렬해 보는 것 입니다. 그리고 .. 2020. 6. 7. 이전 1 2 3 4 다음
