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종목선정93

다음 실험을 위한 R 프로그램 손보기 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 R을 이용해서 작성된 프로그램에 문제가 있어서 이래저래 수정을 하려고 했지만, 이게 뜻대로 제대로 되지는 않는 것을 보여주었습니다. 아무튼 1차 시도는 실패이고, 이제 2차 시도를 해서, 어떻게 해서든 성공을 해 보기는 보아야 할 차례입니다. 이게 알고보니 final항목에 있는 것을 error로 지정해서 생기는 문제였습니다. 즉, 에러가 일어난 경우에만 이걸 지정하면 되는데, 무조건 지정하라고 해서 생긴 문제인데, 이걸 수정하자 마자, 그래도 어떻게 해결이 되었습니다. 결국 이렇게 해서 베타값이 1 이상인 고유 종목만 315개가 나왔는데, 이건 절대 적은 것이 아니기는 합니다. 좀 더 기준을 올려 보도록 하겠습니다. 일단 베타값이 2 이상인 경우만 어떻게 골라 보도록 했습니.. 2021. 6. 1.
다음 실험을 위한 종목선정 -7- 안녕하세요? 지난 포스팅에서 어떻게 해서 condition03을 실험하는데 성공했는데, 백테스트 결과를 이제 이전에 했던 다른 백테스트와 결합하는 일이 남아 있습니다. 일단 이번 포스팅에서는 이런 작업까지 해 주도록 하고 나서, 다음으로 해야 하는 것은 역시나 이전 백테스트의 조건들과 한번 비교해 보는 것 입니다. 그리고 실제로 이 정도인 줄은 몰랐지만, 직접적인 비교를 먼저 해 보니까, 자본금 2500만원의 조건이 상당히 나은 결과를 보여주고 있었습니다. 그래서 이번 실험은 간단합니다. 대조군은 백테스트 결과 가장 우수한 매도/매수 룰로 나온 VR기반의 매수/매도 룰을 사용하도록 하고, 실험군은 아예 자본금을 대폭 올려서 진행을 해 보도록 합니다. 이렇게 해서 일단 대조군에 사용할 10개의 종목 리스트.. 2021. 4. 28.
다음 실험을 위한 종목선정 -2- 안녕하세요? 이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 일단 하고자 했던 작업을 이어서 백테스트까지 하려고 했습니다만, 마지막에 예기치 못한 에러가 나오는 바람에 일단 작업이 잠시 보류가 되었습니다. 아무튼 이렇게 보류는 보류이고, 일단 관련된 이야기를 하기는 해야 해서, 실험을 진행한 내용을 포스팅으로 올리고자 합니다. 일단 가장 먼저 시작하기 앞서서 일봉차트가 한가지 문제가 있다면, 날짜 기준을 지키지 않고 그냥 2016년까지 내달리는 것 때문에, 어디서 부터 잘라주는 작업이 필요하다는 생각이 듭니다. 일단 지금은 여기까지 생각하지 말도록 합니다. 일단은 일봉차트가 확보가 되었기 때문에, R 스튜디오를 실행시킨 다음 베타의 값을 구하기 위한 과정에 들어가 보고자 합니다. 어떻게 코스피의 ETF에 대한 베타값을.. 2021. 4. 25.
3차 종목선정 및 오류수정 과정 -complete- 안녕하세요? 드디어 이 오류를 수정하고 3번째로 종목을 선정하는 일에 대해서 마지막으로 작업을 하는 시간을 가지고 있습니다. 아무튼 간에, 이제는 이래저래 작업을 하기 위해서, 어찌어찌 마무리를 해야 할 타이밍이 왔습니다. 이 이후에는 모의투자에 들어가서 실제로 어떻게 실시간으로 작업을 하는지에 대해서 이야기를 해 보고자 합니다. 다음으로는 역시나 액션을 결정하기 위한 메서드를 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단은 하나 만들어 주도록 합니다. 그리고 나서 기존의 MFI기반 매수/매도 룰에 대해서 한번 비교를 해 보도록 합니다. 여기서 하나 알 수 있는 것으로는, 역시나 4개의 종목을 제외하면 전혀 같은 종목이 하나도 없다는 것 입니다. 그래서 조건 1은 RSI의 3번째 조건으로 매수/매도를 하고,.. 2021. 3. 27.

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