다음 실험을 위한 종목선정 -7-

안녕하세요?

 

지난 포스팅에서 어떻게 해서 condition03을 실험하는데 성공했는데, 백테스트 결과를 이제 이전에 했던 다른 백테스트와 결합하는 일이 남아 있습니다. 일단 이번 포스팅에서는 이런 작업까지 해 주도록 하고 나서, 다음으로 해야 하는 것은 역시나 이전 백테스트의 조건들과 한번 비교해 보는 것 입니다.

 

그리고 실제로 이 정도인 줄은 몰랐지만, 직접적인 비교를 먼저 해 보니까, 자본금 2500만원의 조건이 상당히 나은 결과를 보여주고 있었습니다.

 

그래서 이번 실험은 간단합니다. 대조군은 백테스트 결과 가장 우수한 매도/매수 룰로 나온 VR기반의 매수/매도 룰을 사용하도록 하고, 실험군은 아예 자본금을 대폭 올려서 진행을 해 보도록 합니다.

 

이렇게 해서 일단 대조군에 사용할 10개의 종목 리스트가 나오기는 나왔습니다. 이런 리스트가 나왔다고 끝이 아니라, 이번에는 효율적 투자선을 구축해서 비율을 정해야 합니다.

 

 

물론 이런 리스트는 실험군도 마찬가지 이기는 합니다. 이렇게 일단 리스트를 확보만 먼저 해 주도록 하고, 효율적 투자선 구축에 들어가 봅니다.

 

먼저 대조군의 효율적 투자선인데, 일단 이렇게 해서 만들어 보았습니다. 그래서 중요한 것은 각각의 종목당 얼마나 비율을 지정하느냐 하는 것 입니다.

 

원래라면, 10% 미만의 비율인 종목은 다 탈락하지만, 이번에는 일단 집어넣어서 작업에 들어가 보도록 했습니다. 이렇게 해서 일단 대조군을 확보했습니다.

 

그리고 실험군의 경우에는 좀 우려스러운게...... 너무 샤프지수가 높은 지점이 다소 리스크가 높은 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 하지만, 크게 신경은 쓰지 않기로 했습니다.

 

 

아무튼 이렇게 저렇게 해서, 일단은 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 종목별로 비율을 지정해서 이제 실험군의 데이터도 확보를 하긴느 했습니다. 문제는 실험을 하기 위해서 각각의 알고리즘 트레이더에 새로운 룰에 해당하는 코드를 집어 넣어야 한다는 것 입니다.

 

먼저 실험군에 들어갈 볼린져 밴드를 계산하는 코드인데, 일단 전반부에서 좀 변형을 가해서 작용하기 좋도록 만들어 주도록 합니다.

 

아무튼 이렇게 해서 새로이 계산하는 값인 BB-볼린져 밴드 값을 입력하는데는 성공했습니다만, 이걸 가지고서 판단을 하는 것은 별개이기는 합니다. 그래서 다음 포스팅에서는 이 메서드까지 어떻게 구현을 해서 집어넣는 과정을 올리고자 합니다.