다음 실험을 위한 종목선정 -6-

안녕하세요?

 

일단 당면한 문제를 해결하기는 했습니다만, 그렇다고 해서 아직까지 다음 실험을 어떻게 해서 수익을 크게 높일 수 있을지에 대해서는 모르는 상황입니다. 아무튼 여러번의 반복적인 백 테스트가 필요하기는 합니다만, 시간이 부족해서 그럴수도 없기에, 일단 대략적인 방법으로 진행을 해 보고자 합니다.

 

우선 지난번 포스팅에서 어떻게 결과를 집계하는 과정에서 일어나는 수작업을 일일히 줄여주는 작업을 해서, 좀 수월하게 움직이게 하기는 했습니다. 그래서 일단 RSI기반으로 한 매수/매도 룰을 한번 보았습니다.

 

그렇게 전체적인 기존의 자본금 500만원의 방법을 써서 백 테스트를 해본 결과, 이번에는 RSI지수를 기반으로 한 매수/매도 룰이 더 좋은 결과를 가지고 오는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그리고 나서 이번에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 일단 기존의 총 자본금 100만원으로 할 때 보다 월등히 높은 수익을 500만원 자본금에서 얻는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

 

그리고 나서 이제 문제가 되는 것이 무엇인가 하면, 일단 기존의 mean_std 라고 해서 이동평균선과 표준편차를 이용한 매수/매도 룰에서는 첫번째 조건 빼고는 모두 거래가 아예 없는 특징을 보여주었습니다. 그래서 첫번재 조건에서는 표준편차를 2배수 해 주었기에, 이제는 3배수 하지 말고, 반대로 줄여서 1.8배만 해주도록 했습니다.

 

그 다음 조건에서는 아예 표준편차에 1.5배만 해주는 것으로 조건을 바꾸었습니다. 물론 여기서 문제가 일어날 수도 있어서 round함수를 써서 반올림은 반드시 해 주어야 했습니다.

 

마지막 조건에서는 가장 적은 배수인 1.2배를 해주는 것으로 해서, 일단 조건을 다 완성을 시켰습니다. 물론 이게 너무 늦은 감도 있기는 하지만, 아무튼 간에 이렇게 해서 이제 다음 테스트를 준비 하도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 나선 3번째 테스트에서는 한 종목당 일단 250만원 - 총 자본금 2500만원을 투입해서 하는 실험을 백테스트에서 진행을 해 보았습니다.

 

이번에도 진짜로 3시간 이상 걸리는 시간 끝에 백테스트가 완료가 되기는 되었습니다. 아무튼 결과를 한번 보도록 합니다.

 

우선 RSI지수부터 하나하나 정리를 하도록 합니다. 일단 이렇게 해서, 데이터를 정리한 다음에, 이것만 가지고는 의미가 없으니, 일단 condition01과 condition02를 하나하나 비교해 보도록 합니다.

 

일단 모든 비교에 앞서서 condition03내의 모든 조건을 한번 검색해 보도록 했습니다. 이렇게 해서 얻은 결과물을 가지고서 한번 보니까, 여기서는 그동안 찬밥신세라고 해야 할까요? 볼린져 밴드를 이용한 매수/매도 룰에서 가장 좋은 결과가 나온 것을 확인할 수 있었습니다.