다음 실험을 위한 종목선정 -2-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 지난번에 이어서 일단 하고자 했던 작업을 이어서 백테스트까지 하려고 했습니다만, 마지막에 예기치 못한 에러가 나오는 바람에 일단 작업이 잠시 보류가 되었습니다. 아무튼 이렇게 보류는 보류이고, 일단 관련된 이야기를 하기는 해야 해서, 실험을 진행한 내용을 포스팅으로 올리고자 합니다.

 

일단 가장 먼저 시작하기 앞서서 일봉차트가 한가지 문제가 있다면, 날짜 기준을 지키지 않고 그냥 2016년까지 내달리는 것 때문에, 어디서 부터 잘라주는 작업이 필요하다는 생각이 듭니다. 일단 지금은 여기까지 생각하지 말도록 합니다.

 

일단은 일봉차트가 확보가 되었기 때문에, R 스튜디오를 실행시킨 다음 베타의 값을 구하기 위한 과정에 들어가 보고자 합니다.

 

어떻게 코스피의 ETF에 대한 베타값을 구한 다음에, 이 값들을 우선 1.1 이상되는 값만 모아 보았습니다. 하지만 너무 많은 종목이 나오는 것이 문제이기 때문에...............

 

하는 수 없이 일단 코스피에서는 베타값이 1.2 이상인 종목들만 선정을 하고자 합니다. 그리고 나서 이 종목 코드들의 중복값을 엑셀 고유의 기능으로 제거한 다음, 코스피 리스트를 확보해 보도록 합니다.

 

 

일단 코스피에서는 206개의 종목이 나왔는데, 이것도 처음에 비하면 많이 줄었지만, 그래도 적다고는 절대로 말못하는 수준이기는 합니다.

 

코스피를 했으니 다음으로는 코스닥을 해야 하는데, 일단 여기서는 종목의 숫자가 적어서 베타값이 1.1이상만 집어넣어도 되기는 된다는 생각이 들었습니다.

 

그렇게 해서 중복된 값도 없이 일단은 20개의 종목이 선정되기는 되었습니다. 이제 이 종목들을 가지고서 한번 백 테스트에 들어가 보기는 봐야 합니다.

 

우선 코스피와 코스닥의 종목 코드들을 서로 합쳐놓고 나서, 이제 백테스트를 하기 위해서 10분봉 캔들챠트를 받아오는 일을 잊지 말아야 합니다.

 

그래서 데이터 하베스터에 있는 날짜를 일단 거의 2주 전으로 되돌리고 나서, 이제 10분봉 캔들차트를 가지고 오러 작업을 시작 합니다.

 

데이터 하베스터의 UI인데 일단 여기서 Day가 아니라 10분을 제대로 라디오 버튼으로 설정하고 나서, 어떻게 작업을 시작하도록 합니다.

 

어느정도 시간이 걸리고 나서 데이터를 확보하는 데 까지는 성공한 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 이를 바탕으로 해서 백테스트에 들어가 보도록 합니다.

 

이렇게 손절매는 60%, 계좌 리스크는 30%를 해서 어떻게 가는 것은 좋은데, 문제는 3시간 30분을 넘기고서 끝이 난 백테스 이후에 나왔습니다. 바로, 데이터 베이스 파일로는 결과가 저장이 되었는데, 문제는 이 파일들을 엑셀 파일로 옮기는데 몇몇 조건에서 실패가 나온 것 입니다. 일단 이 골치아픈 에러의 원인이 어디인지 모르겠습니다만, 어떤 식으로 해결해야 할지 생각해 봐야 합니다.