다음 실험을 위한 종목선정 -1-

안녕하세요?

 

드디어 이 순간이 왔다면 왔다는 생각이 듭니다. 이번 실험에서는 매도/매수 룰에서 백 테스트 결과가 실제로 적용되는지를 보았는데, 마지막 날인 2021년 4월 26일에 모의투자를 돌려 보아야 할 일이지만, 지금까지 나온 결과를 보면, 일단 백테스트에서 우수했던 매수/매도 룰이 실제 투자에서도 더 나은 결과를 보여주고 있습니다. 아무튼 이렇게 이번 실험이 끝나면, 다음 실험은 이제 어떤 조건을 비교해 보든 간에, 우선 새로운 종목을 선정해야 합니다.

 

일단 한국 거래소 홈페이지에서 주식거래하면 안되는 사유가 있는 것으로 지정된 종목이 아닌 종목들을 가지고서 한번 작업을 해 보기 위해서, 이렇게 코스피, 코스닥의 종목을 거르고, EFT리스트도 한번 확보해 보도록 합니다.

 

우선 투자제한을 해야 하는 사유 - 관리종목에 편입되었다거나, 재무제표를 제대로 제출하지 않았다거나 하는 종목들을 제외하고 코스피의 리스트입니다. 이것만 해도 802개나 될 정도로 정말 많은 양 입니다.

 

그리고 코스닥에서는 종목이 많아서 이러는 것인지 모르겠습니다만, 아무튼 이러저러해서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단은 천개가 넘는 종목이 필터링이 되어서 나왔습니다.

 

 

그리고 나서 ETF중에서 코스피에 관련된 종목들을 일단 모아 보았습니다. 다만 여기서 특정한 종목에 편중되었다거나, 이런 것을 빼고, 순수하게 주식에만 투자하는 ETF만 한번 모아 보았습니다.

 

그리고 나서 다음으로 해야 하는 것으로는 역시나 이 리스트 중에서 다른 종목, 예를 들면 실물자산 같은데 투자하는 ETF는 빼고 위 스크린샷과 같이 26개만 코스피에서는 추려 보았습니다.

 

그리고 나서 코스닥에 투자하고 있는 ETF도 한번 추려 보도록 했습니다. 여기도 그렇게 많은 종목이 나오지는 않는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

아무튼 이렇게 해서 인버스 종목을 제외하고는 모두 레버리지나 보통으로 배당하는 주만 가지고 오는데 성공했습니다. 이렇게 해서 이제 ETF까지 모였으니, 데이터를 확보할 차례입니다.

 

일단 작업에 사용할 리스트를 담고 있는 텍스트 파일이 준비가 다 되기는 되었습니다. 이제 다음으로 해야 할 것은 일봉차트를 가지고 올 수 있는 프로그램을 실행하는 것 입니다.

 

그리고 나서, 프로그램을 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 설정해서 작동을 시키도록 합니다. 이렇게 해서 이제 남은 것은 잠시 기다리는 일이라고 할 수 있습니다.

 

어떻게 시간이 걸려서 위 스크린샷처럼 필요한 데이터 베이스를 확보하는 데는 성공했습니다. 이제 남은 것은 이 데이터 베이슬르 가지고서 베타 값을 계산해 내고, 이에 따라 R로 작성된 프로그램에서 어떻게 해서든 작업 결과물을 내는 것인데, 어찌어찌 되었건 간에, 다음 스탭을 밟도록 합니다.