본문 바로가기

종목선정92

300만원에 걸맞는 조건찾기 -1- 안녕하세요? 지난번 포스티에서 제 알고리즘 트레이딩을 위한 백 테스트에 무언가 문제가 있었는데, 그걸 해결하느라고 상당히 애를 먹는 것을 보여 드렸습니다. 그래도 일단 이 오류를 해결하고 나서, 이제 제대로 된 백테스트에 들어가 보고자 했는데, 이에 대한 내용을 올려 드리고자 합니다. 먼저 투자하면 안되는 종목 정보가 갱신된 것이 없어서 한국거래소의 데이터 창구에서 이슈통계로 일일히 찾아봐야 했습니다. 이렇게 해서 일단 처음으로 쓸만한 리스트를 얻는데 성공하기는 했습니다. 이제 다음으로 해야 할 것으로는 역시나, 이 리스트를 바탕으로 해서 데이터를 확보하는 일 입니다. 가장 먼저 한 것은 베타값을 R 스튜디오에서 계산하기 위해서 먼저 일봉 캔들 차트를 가지고 오는 것 입니다. 일단 이렇게 해서 가지고 오.. 2021. 6. 24.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -3- 안녕하세요? 지난번 포스팅부터 무언가 상황이 영 좋지 않아 졌는데, 이에 대해서 어떻게 다양한 백테스트와 그 결과를 보면서 어디가 문제인지 진단을 하고 있는 중이기는 합니다. 일단 이 작업을 하기 위해서 정말 쉴새없이 돌아가준 컴퓨터에 무언가 감사의 인사라도 해야 겠습니다. 먼저 위 스크린샷처럼 새로운 방법으로 다시한번 테스트를 진행해 보았지만, 그렇게 큰 변화가 없기는 없었습니다. 이제 기존의 방식과 어떻게 달라진 것이 있는지 알아볼 차례입니다. 무엇이라고 해야 할까요? 리스크를 줄었더니 오히려 수익만 더 떨어지는 결과만 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 수지가 맞지 않기는 않습니다. 그래서 이번에는 무언가 종목선정에 있어서 문제가 있는 것인가 싶어서, 우선 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 1.. 2021. 6. 18.
무언가 한계에 부딪친 백테스트 -1- 안녕하세요? 지난번 포스팅의 결과처럼 어떻게 포트폴리오 가치로 한번 정렬 순서를 바꾸어 보았습니다만, 무언가 상황이 좋지 않게 흘러가는 것을 느끼고 있습니다. 우선 백테스트 결과 그렇게 수익이 좋지 못한 결과만이 나오고 있는데, 이에 대해서 어떻게 해서건 간에, 해결책이 필요하다는 생각이 듭니다. 먼저 ETF와 코스닥, 코스피의 리스트인데, 일단 이것 자체는 아직 10일 정도만 흘렀기 때문에 그대로 사용을 하도록 결정을 하였습니다. 그리고 나서 캔들챠트 데이터를 모으는 항목에 와서는, 일단 기준이 되는 날짜를 기존의 4월에서 5월도 조정을 하도록 해 보았습니다. 다만 데이터를 확보하는 과정에서 이런 메세지가 팝업으로 떠서 속도를 늦추는데 일조하고 있습니다. 이에 대해서 일단은 어떻게 나중에 추가적인 조치.. 2021. 6. 15.
다음 실험을 위한 R 프로그램 손보기 -2- 안녕하세요? 지난번 포스팅에서 R을 이용해서 작성된 프로그램에 문제가 있어서 이래저래 수정을 하려고 했지만, 이게 뜻대로 제대로 되지는 않는 것을 보여주었습니다. 아무튼 1차 시도는 실패이고, 이제 2차 시도를 해서, 어떻게 해서든 성공을 해 보기는 보아야 할 차례입니다. 이게 알고보니 final항목에 있는 것을 error로 지정해서 생기는 문제였습니다. 즉, 에러가 일어난 경우에만 이걸 지정하면 되는데, 무조건 지정하라고 해서 생긴 문제인데, 이걸 수정하자 마자, 그래도 어떻게 해결이 되었습니다. 결국 이렇게 해서 베타값이 1 이상인 고유 종목만 315개가 나왔는데, 이건 절대 적은 것이 아니기는 합니다. 좀 더 기준을 올려 보도록 하겠습니다. 일단 베타값이 2 이상인 경우만 어떻게 골라 보도록 했습니.. 2021. 6. 1.

티스토리툴바