무언가 한계에 부딪친 백테스트 -3-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅부터 무언가 상황이 영 좋지 않아 졌는데, 이에 대해서 어떻게 다양한 백테스트와 그 결과를 보면서 어디가 문제인지 진단을 하고 있는 중이기는 합니다. 일단 이 작업을 하기 위해서 정말 쉴새없이 돌아가준 컴퓨터에 무언가 감사의 인사라도 해야 겠습니다.

 

먼저 위 스크린샷처럼 새로운 방법으로 다시한번 테스트를 진행해 보았지만, 그렇게 큰 변화가 없기는 없었습니다. 이제 기존의 방식과 어떻게 달라진 것이 있는지 알아볼 차례입니다.

 

무엇이라고 해야 할까요? 리스크를 줄었더니 오히려 수익만 더 떨어지는 결과만 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 수지가 맞지 않기는 않습니다.

 

그래서 이번에는 무언가 종목선정에 있어서 문제가 있는 것인가 싶어서, 우선 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 1.9라는 베타값이하만 모두 골라서 가지고 했습니다.

 

 

그런데 이렇게 했더니 너무 종목의 숫자가 많아서 큰일이긴 했습니다. 그래서 1.9이하를 모두 가지고 오는 것이 아니라 중간에 잘라야 했습니다.

 

그래서 고심끝에 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼, 1.9대의 모든 종목만이 선정이 되었지만, 이것도 결코 적은 것이 아니기는 아닌 상황입니다.

 

일단 이렇게 해서 120개 넘는 종목이 선정되었는데, 이건 전부 코스피에서만 이렇게 나온 것이고, 코스닥까지 합쳐지면 어떻게 될지는 모를 상황입니다.

 

그래도 코스닥에서는 코스피에 비해서 그렇게 까지 많이 나오지는 않았지만, 중복된 값을 제거하면 얼마나 나올지는 지금으로서는 모르는 상황입니다.

 

이렇게 해서 코스닥에서는 39종목이 걸러져 나온 것을 확인할 수 있었습니다. 이런 상황에서 이제 10분봉 차트를 2중으로 가지고 와야 하는 귀찮음이 있지만, 그래도 해 보도록 해야 합니다.

 

결국 다시 데이터 하베스터를 작동시킨 다음에, 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 10분봉 차트를 가지고 오도록 해 봅니다.

 

그리고 나서 베타값이 4이상인 종목의 10분봉 차트와 1.9대인 종목들의 10분봉 차트를 모두 가지고 오는데 성공했습니다. 이제 이를 바탕으로 해서 어떻게 다음 실험을 준비해야 합니다. 이래저래 쉬운게 없기는 없었고, 이번 에러는 어디서 문제인지 지금도 모를 상황입니다.