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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

무언가 한계에 부딪친 백테스트 -4-

by 인터넷떠돌이 인터넷떠돌이 2021. 6. 18.
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안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 그동안 이 백테스트에서 나온 이상현상 - 볼린져 밴드 외에는 어째서 인지 전부 수익이 나오지 않는 현상의 원인을 잡아 보고자 별 방법을 다 써보았지만, 그렇게 소용이 없는 상황이 되었습니다. 아무튼 이런 상황에서도 어떻게 작업을 하기 위해서, 계속해서 테스트를 하고, 그 결과를 읽어봐야 합니다.

 

그리고 나서 이제 이런 데이터 베이스를 다르게 해서 같은 condition001의 조건으로 만들어 놓고 한번 백 테스트를 돌려 보도록 합니다.

 

일단 대조군인 베타값이 4 이상인 종목에 대해서는 그렇게 다를 것도 없니 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이제 다음으로 가 보도록 합니다.

 

하루차이 인데도 분봉차트가 달라져서 인가요? 수익에는 많은 변화가 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 결과가 나아질 것으로 기대가 되는 곳으로 가 보도록 합니다.

 

 

그런데 제 기대와는 다르게 그렇게 좋은 상황이 안 나오기는 안 나왔습니다. 이런 상황에서 어디가 잘못된 것인지 잡는건 참 어려워지기 시작합니다.

 

그리고 한번 비교를 해 보아도, 베타값이 낮아서 그런지는 몰라도 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 어덯게 해서 영 좋지 못한 상황이 더 나왔습니다.

 

그래서 이제까지 문제가 무엇이냐 하면, 한 종목당 3000만원을 넣었는데, 실제로는 총 자본금이 3000만원이고, 실제  한 종목당 들어가 봐야 300만원이 전부 이기는 합니다.

 

다만 이렇게 해서 나온 결과도 그렇게 썩 좋지는 못한데, 상황이 상황이다 보니, 이번에도 볼린져 밴드를 제외하고는 수익이 나온 경우가 없기는 없었습니다.

 

그냥 대어 보기만 하면, 004 컨디션의 조건이 영 좋지 않습니다. 그런데 이건 들어간 자본금이 한 종목당 10배 차이가 나오는 것을 생각하면 상황은 달리 봐야 합니다.

 

실제로 10배를 했을 경우에는 오히려 condition004의 경우가 더 많은 수익을 낸 것을 확인할 수 있었습니다. 이제 다음으로 알아봐야 하는 것이 단 하나입니다.

 

위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 익단 condition005를 가지고서 한번 작업을 해 보아야 하는데, 이 작업을 하기 위해서는 어떻게 해서든 10만원만 일단 종목 하나당 투자해 보도록 했습니다. 이제 여기서 어떤 변화가 나오는지는 모르지만, 일단 알아보도록 합니다.

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