무언가 한계에 부딪친 백테스트 -6-

안녕하세요?

 

이번 포스팅 꺼리까지 실험을 해 보면서 무언가 백테스트 자체에 어떤 오류가 있는 것으로 의심이 되었습니다. 그래서 백테스트의 조건을 변형해 보는 것은 이번 포스팅으로 일시적으로 마치고, 잠시 오류를 잡는 과정을 거쳐야 할듯 합니다. 다만, 그렇다고 해서 이 과정이 모두 쓸모가 없느냐 하면 그건 아니라는 생각이 들기도 합니다.

 

그래서 과감하게 Account Risk를 줄여서 - 원래 30%에서 2%로 과감하게 내려보는 선택을 하도록 했습니다. 일단 이렇게 해서 만든 9번째 조건에서 어떤 결과가 나오는지 보고자 합니다.

 

이제서야 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 어째서 인지 모르겠지만, RSI를 선두로 해서 가지가지 매수/매도 룰에서 작동이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.

 

다만, 7번 조건에 비하면 어째서 인지 그렇게 포트폴리오 가치의 상승으로 인산 재미는 적게 보는 것이 확실하게 나오고 있기는 있습니다.

 

 

한번 실험을 하는 김에, 이번에는 손절매의 퍼센트를 극단적으로 낮추어서 한번 작업에 들어가 보도록 했습니다. 이번 결과는 무엇이 나올지 모릅니다만............

 

이번 경우에는 결과고 뭐고 간에 일단........ 어떻게 된 것인지 모르겠습니다만, 어째서 인지 제대로 무언가가 나오지 않고 일부만 계산이 된 것을 볼 수 있습니다. 무언가가 잘못 되어도 단단히 잘못 되었다는 생각이 들었습니다.

 

그래서 한번 11번 조건을 만들어 보아서, 이번에는 좀 더 넉넉한 손절매 %인 20%로 올려 주도록 했습니다. 이렇게 하는 것으로 이제 작업이 될 것이라고 생각을 했습니다.

 

그런데 이번에도 무언가가 제대로 나오지 않는 것을 확인할 수 있었습니다. 이래서야 이걸 가지고서 무엇을 해야 할지 모르겠습니다만, 일단 무언가 문제가 있기는 있다는 생각이 듭니다.

 

그리고 나서 다음으로 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 일단 12번재 작업을 해 보도록 합니다. 여기서는 결과가 그래도 어떻게 나오리라 예상은 했습니다.

 

역시나 어떻게 쓸만한 결과가 나오기는 나왔습니다. 이제 다음으로 가서, 이 결과를 바탕으로 해서, 다른 조건과 비교를 해 보아야 합니다.

 

일단 다소 9번 조건에 비해서 밀리는 감이 있어 보이기는 합니다. 이렇게 해서 당연하다면 당연하게 무언가 리스크를 더 크게 지면 수익이 늘어는 나는데, 문제는 제대로 계산이 되지도 않는 경우도 많다는 것 입니다. 이런 경우가 어떤 영향을 줄지는 모르겠습니다만, 아무튼 작업을 하기는 해야 할듯 합니다.