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무모한 도전-주식 인공지능 만들기

무언가 한계에 부딪친 백테스트 -5-

by 인터넷떠돌이 인터넷떠돌이 2021. 6. 18.
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안녕하세요?

 

거의 이번주 내내 무언가에 한계에 부딪친, 혹은 에러가 있는지도 모르는 상황에서 계속해서 무엇이 문제인지 잡아가는 중 입니다. 일단 이 작업을 하기 위해서는 먼저 해야 할 것으로는 여러번의 백테스트를 다양한 조건에서 거쳐보는 것 외에는 없다는 생각이 듭니다.

 

먼저 지난번 포스팅에서 제대로 마무리를 짓지 않은 condition005에 대해서 결과를 올려 보고자 합니다. 일단 여기서는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 우선 RSI지수를 기반으로 하는 매수/매도 룰에서도 무언가 결과가 보이기 시작했습니다.

 

일단 이런 조건에서 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 어떻게 해서 조건을 잡아보는데 성공을 했는데, 그럼 그 동안 무엇이 잘못 되어서 볼린져 밴드를 제외한 다른 곳에서는 전혀 반응이 없었던 것 일까요?

 

그리고 이 상황을 보자면, 우선 그냥은 있자면, 역시 자본금이 적어서 수익도 적다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 10만원을 기준으로 했으니 곱해야 하는 분량이 많기는 많습니다.

 

여기다가 300을 곱하게 되면 상황이 많이 바뀌게 됩니다. 이런 상황을 보자면, 무언가 잘못 돌아가고 있는 것이 맞기는 맞는데, 어디서 부터 무엇을 잡아야 할지 모를 지경입니다.

 

 

그리고 나서 다음으로 해야 할 것으로는 바로 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 6번째 조건을 걸어주는 것으로 한번 백테스트에 다시 들어가 보도록 합니다.

 

그런데 이렇게 해서 했더니, 어떻게 된 것인지 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 어째서 인지 모두 계산이 되지 않는 경우를 볼 수 있었습니다.

 

너무 stoploss를 낮춘것이 문제가 아닌가 해서, 이번에는 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 7번째 조건을 걸어주는 것으로 40%의 손절매를 걸어주도록 합니다.

 

이런 경우에서 어떻게 MFI지수를 기반으로 한 경우의 무언가가 드디어 300만원 할당금에서 나오기는 나왔습니다만, 문제는 여전히 볼린져 밴드가 우위를 점하고 있기는 있습니다.

 

이전에 있었던 4번재 조건하고 비교해서, stopLoss가 60%인 경우보다 오히려 40%인 경우가 좀 더 나은 결과를 보여주고 있다는 결론을 낼 수 있었습니다.

 

그래서 이번에는 8번째 조건을 걸어주도록 해서, stop Loss의 퍼센트를 30%로 걸어주도록 했습니다. 이번에는 어떤 결과가 나오는 것인지 보려고 했습니다만.........

 

무언가 계산이 되다가 안되는 결과를 볼 수 있었습니다. 심지어 일부 매수/매도 룰은 폴더조차 생성하지 못하는 현상을 발견할 수 있었습니다.

 

무언가가 잘못된 것인기는 한데, 일단 일시적인 장애인가 싶어서 한번 다시한번 폴더를 만들어서 다시한번 백 테스트를 진행해 보도록 했습니다.

 

그러나 달라지는 결과는 없다는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이게 어디서 잘못된 것인지 모르겠습니다만, 일단 일대로 그냥 있어서는 문제라는 생각이 드는데, 백테스트의 조건이 문제가 아니라, 백테스트와 리스크를 결정하는 과정에서 어떤 문제가 발생한 것이 아닌가 하는 의문도 들고 있습니다.

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