무언가 한계에 부딪친 백테스트 -2-

안녕하세요?

 

무언가가 영 좋지 않은 상황으로 진행이 되는 것을 지난번 포스팅에서 언급하긴 했는데, 이게 어디서 문제인지 몰라서 이래저래 헤메이고 있는 상황입니다. 일단 이걸 해결하기 위해서 여러번의 백 테스트가 필요하기는 필요합니다. 이런 작업을 통해서 문제점을 해결할 수 있으면 좋겠는데, 이렇게 수익이 안 나오는 결과들이 나오기는 이번이 처음이기는 처음입니다.

 

일단 작업을 다시 하기 위해서 위 스크린샷처럼 10분봉 차트를 다시 수집해야 했습니다. 이것도 이것대로 시간이 걸리니기는 했지만, 그렇게 힘들지 않고 해내었습니다.

 

이렇게 해서 일단 베타값만 4 이상인 주식의 10분봉 차트를 가지고 오는데 성공했으며, 이제 남은 것은 바로 이 결과를 가지고서 한번 백 테스트를 해 보는 것 입니다.

 

그렇게 해서 먼저 1번 컨디션의 조건으로 한 종목당 3000만원을 집어넣는 것으로 해서 일단 백테스트를 진행해 보도록 했습니다.

 

 

일단 결과가 나왔기 때문에, 이 결과를 가지고서 한번 정리에 들어가 보고자 합니다. 우선 엑셀 파일로 정리해서 이제 그래프를 그려 봐야 합니다.

 

그런데 이번에도 어떻게 된 것인지 모르겠지만, 어째서 인지 볼린져 밴드만이 남아 있고, 나머지는 모두 사라진 것을 확인할 수 있었습니다.

 

그래서 어딘가가 잘못되는 다는 것을 알고는 이번에는 위 스크린샷에서 나오는 것처럼 계산에 들어가는 period를 20으로 늘려서 한번 작업을 해 보고자 했습니다.

 

여기서도 역시 결과나 나오기는 했는데, 무언가 그렇게 영 좋지만은 않습니다. 일단 이전에는 수익이 전혀 나오지 않던 곳에서 조금은 나오긴 했지만, 전체적인 상황은 그렇게 좋지 않습니다.

 

일단 전체적으로 볼린져 밴드에 한해서이기는 하지만, 일단 이전보다 수익이 나온 경우가 더 많아지기는 했습니다. 다만 문제라면 역시나.........

 

이전에 진행이 되었던 condition001에 비해서 더 수익상황이 악화된 것을 확인할 수 있었습니다. 이게 어떻게 된 것인지 모르겠습니다만, 아무튼 이렇게 나왔으니, 다른 방법을 찾아봐야 합니다.

 

그래서 이번에는 리스크를 30%에서 20%로 줄여서 한번 실험에 들어가 보고자 합니다. 물론 이것도 어떻게 좋은 결과를 보장할 수는 없지만, 지금 상황에서 이렇게 까지 무언가가 안 나오는 것이 이상하기는 이상하다는 생각이 들어서, 어떻게 방법을 바꾸어야 합니다.