무언가 한계에 부딪친 백테스트 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스팅의 결과처럼 어떻게 포트폴리오 가치로 한번 정렬 순서를 바꾸어 보았습니다만, 무언가 상황이 좋지 않게 흘러가는 것을 느끼고 있습니다. 우선 백테스트 결과 그렇게 수익이 좋지 못한 결과만이 나오고 있는데, 이에 대해서 어떻게 해서건 간에, 해결책이 필요하다는 생각이 듭니다.

 

먼저 ETF와 코스닥, 코스피의 리스트인데, 일단 이것 자체는 아직 10일 정도만 흘렀기 때문에 그대로 사용을 하도록 결정을 하였습니다.

 

그리고 나서 캔들챠트 데이터를 모으는 항목에 와서는, 일단 기준이 되는 날짜를 기존의 4월에서 5월도 조정을 하도록 해 보았습니다.

 

다만 데이터를 확보하는 과정에서 이런 메세지가 팝업으로 떠서 속도를 늦추는데 일조하고 있습니다. 이에 대해서 일단은 어떻게 나중에 추가적인 조치가 필요해 보입니다.

 

 

이렇게 해서 일단 필요한 데이터 베이스 파일을 확보하는데 성공하기는 했습니다. 우선 코스닥의 경우 중간에 갈라졌는데, 이에 대해서는 일단, 합쳐 주도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행을 하고자 하는 것은 바로, R을 이용해서 한번 베타값을 계산해 보는 것 입니다. 일단 이 작업을 하기 앞서서 데이터 베이스 파일명부터 바꿔주도록 합니다.

 

먼저 코스피의 베타값을 계산을 했으니까, 이번에는 코스닥에서 구해 보도록 합니다. 이렇게 하나하나 계산을 하도록 했습니다.

 

먼저 코스피든 코스닥이든 베타값이 4 이상인 경우만 어떻게 해서 골라 보도록 결정을 했습니다. 그래서 일단 엑셀 파일에서 선택을 하도록 했으며...........

 

이렇게 해서 일단 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼, 우선 코스피에서만 97개의 종목이 일단 선택이 되기는 되었습니다. 이 다음으로 결정해야 할 것으로는..............

 

코스닥 역시 이렇게 베타값이 4이상인 경우만 고르도록 했습니다. 일단 이 경우에는 어째서 인지 그렇게 많지 않은 종목의 갯수가 먼저 걸렸습니다.

 

이렇게 해서, 일단 위 스크린샷에서 보이는 것처럼 먼저 57개의 종목이 선택이 된 것을 확인할 수 있었습니다. 이렇게 해서 일단 작업이 완료 되기는 되었습니다. 이제 다음으로 가야 할 것으로는 역시나............ 10분봉 캔들 챠트를 가지고 와서는 다음으로 백테스트를 하는 것이 남아 있습니다.