300만원에 걸맞는 조건찾기 -1-

안녕하세요?

 

지난번 포스티에서 제 알고리즘 트레이딩을 위한 백 테스트에 무언가 문제가 있었는데, 그걸 해결하느라고 상당히 애를 먹는 것을 보여 드렸습니다. 그래도 일단 이 오류를 해결하고 나서, 이제 제대로 된 백테스트에 들어가 보고자 했는데, 이에 대한 내용을 올려 드리고자 합니다.

 

먼저 투자하면 안되는 종목 정보가 갱신된 것이 없어서 한국거래소의 데이터 창구에서 이슈통계로 일일히 찾아봐야 했습니다.

 

이렇게 해서 일단 처음으로 쓸만한 리스트를 얻는데 성공하기는 했습니다. 이제 다음으로 해야 할 것으로는 역시나, 이 리스트를 바탕으로 해서 데이터를 확보하는 일 입니다.

 

가장 먼저 한 것은 베타값을 R 스튜디오에서 계산하기 위해서 먼저 일봉 캔들 차트를 가지고 오는 것 입니다. 일단 이렇게 해서 가지고 오기는 왔습니다.

 

 

그리고 나서 R 스튜디오로 가서, 위 스크린샷처럼 일단 하나하나 필요한 데이터 베이스를 입력해서 먼저 코스피의 베타값 부터 구해 보도록 합니다.

 

일단 이래저래 계산할 것이 많아서 생긴 문제인지 모르겠습니다만, 어떻게 해서 11분이 코스피를 계산하는데 걸린 것을 확인할 수 있었습니다.

 

이렇게 해서 일단 코스피에서만 132개의 종목을 선정하는데 성공했습니다. 원래 이게 800개 가까이 되는 종목이 있었던 것을 생각하면 많이 줄어든 겁니다.

 

그리고 나서 코스닥에서는 그렇게 많지 않은 종목인 30개의 종목이 나오는 것을 확인할 수 있기는 있었습니다. 이렇게 해서 어떻게 종목의 1차 필터링은 끝이 났습니다.

 

먼저 테스트를 하기 앞서서 10분봉 챠트를 가지고 오도록 하고, 그리고 나서 처음으로 하는 실험에서는 ACCOUNT risk를 1%로 고정한 채 손절매를 위한 %를 다르게 해 보도록 합니다. 처음은 10% 부터 시작합니다.

 

그리고 나서 두번째 조건으로 가서는 더 세밀하게 해도 되지만, 시간이 너무 걸리는 문제점이 있어서 위 스크린샷에서 볼 수 있는 것처럼 20%를 설정해 주도록 합니다.

 

그리고 나서 다음으로 진행하고자 하는 것은 역시나 손절매를 위한 stop loss를 30%로 두고서 한번 진행을 해 보고자 하는 것 입니다. 이렇게 하는 것으로 일단 그럭저럭 무언가를 완성하는데는 성공했습니다만, 문제는 아직 조건이 6번까지 남아 있었고, 한번 테스트당 2시간 30분 이상이 걸리는 문제점이 있었습니다.