300만원에 걸맞는 조건찾기 -3-

안녕하세요?

 

이번 포스팅에서는 다른것도 아니고, 일단은 계속해서 한 종목당 300만원 가까운 비중을 차지하는 비중을 지니는 알고리즘 트레이딩에서 어떻게 하면 적절한 account risk나 stop loss의 %를 가질 수 있는지를 테스트 해 보고나서, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 백테스트와 조건을 잡는 일 이었습니다.

 

지난번 일련의 테스트를 통해서 stop loss의 %는 30%로 정했으니, 이제는 Account Risk를 달리해서 여러번의 백테스트를 해 보고자 합니다.

 

일단 테스트부터 했기 때문에, 데이터의 분석은 최소한 6번의 테스트가 끝난 다음에 진행을 할 예정입니다. 계속해서 백테스트에 들어가 줍니다.

 

원래 1%를 해 봤기 때문에, 다음으로 해야 할 것으로는 역시나 1.5%로 건너뛰었습니다. 이런 식으로 벌써 6시간이 넘게 걸렸습니다.

 

 

그리고 나서 2%까지 일단 Account Risk를 올려 보았습니다. 다만 이렇게 해서 이게 최대치라고 하기는 하지만, 그래도 넘어서 한번 실험에 들어가 보도록 합니다.

 

3%의 Account Risk를 지우도록 한 다음에, 다음으로 할 것으로는 역시나 10시간이 넘게 걸린 이 백테스트 들을 더 연장해서 마지막 6번째에 들어가 보는 것 입니다.

 

결국 4%를 마지막으로 해서 6번의 테스트를 마치기는 했습니다. 이제 데이터를 분석할 시간이 되었는데, 이걸 분석하는 것도 보통 작업이 아니기는 했습니다.

 

일단 일련의 결과 파일들을 자동으로 정렬하기는 했습니다. 이제 남은 것은 이걸 수동으로 보면서 일일히 데이터를 보는 것인데, 이것도 자동화를 해야 할지 아닐지 조금 고민이긴 합니다.

 

모든 결과를 다 하나하나 그래프를 만들 필요는 없지만, 일단 이렇게 정렬해 주도록 했습니다. 그리고 나서 다음 작업에서 어떤 결과가 나오는지 봐야 합니다. 이렇게 어떻게 보면 상당히 귀찮은 과정이기도 하지만, 그래도 피할 수는 없는 과정이 다가왔습니다.